Стратегия торговли по маржинальным зонам

Nikolena

Активный
Команда форума
Модератор
Индикатор iManhattan
Монет
6,149
Торговля по маржинальным зонам.
Автором данной стратегии считается Сергей Митюков.
Впервые с этой стратегией я познакомилась на его бесплатных вебинарах.
Сергей и его ученики обучают торговле по этой стратегии платно.
Я же изучаю торговлю по маржинальным зонам по бесплатным источникам.
Принцип построения маржинальных зон идентичен во всех источниках.
Точки входа по стратегии отличаются в зависимости от предпочтений каждого трейдера.
Меня эта стратегия заинтересовала как раз точкой выхода из сделки.



Система: краткосрочная.
Тип стратегии: торговля по зонам.
Рабочий таймфрейм: H1.
Валютные пары: любые инструменты, которые торгуются на Чикагской бирже (СМЕ).
Вспомогательные инструменты: данные сайта cmegroup.com
Торговое Плечо: любое.


Подготовка к работе.

Для тех, кто торгует на МТ4 есть два вида индикаторов: бесплатный DkzNkzMkz CME auto или платный NKZmaker.PRO.
Я же торгую на другой платформе, поэтому зоны строю вручную.
Подготовку к работе начинаю с расчета и построения маржинальных зон.

Заходим на сайт https://www.cmegroup.com/

1570995062909.png

В разделе «Markets» для поиска информации по валютным парам выбираем раздел «FX»

В этом разделе выбираем интересующий нас инструмент, например, для пары EURUSD выбираем «Euro Fx Futures» - фьючерс на Евро.

1570995110575.png

В появившемся окне выбираем вкладку «Margins» - требования по марже.

1570995148159.png

В появившемся окне видим требования по марже для ближайшего контракта – 2000 USD.

1570995178157.png

Теперь мы должны вычислить количество пунктов, при котором будет достигнута маржинальная зона (недельная контрольная зона).
Переходим на вкладку «Contract Specs» - Спецификация контракта.

1570995214080.png

Находим сколько стоит один пункт:

1570995243910.png

Рассчитываем количество пунктов для построения маржинальной зоны:
0,0001 = 6,25 USD * 2 =12.50 USD

2000 USD / 12.50 USD = 160 пунктов (для 4-х значных котировок).

Теперь на графике пары EURUSD (таймфрейм Н1) отметим контрольную зону от ближайшего Low.
Нижняя граница зоны: Low + 160 пункта, верхняя граница зоны: (Low+160 пункта) + 10%.
Low = 1.08790, границы недельной контрольной зоны 1,10390 – 1,10550.

1571038081262.png

Также на график наносим ½ и ¼ зоны от зоны полной маржи.

Зона ½ (дневная контрольная зона) строится от того же Low c границами: нижняя Low + 160/2, верхняя (Low +160/2) + 10%.
Зона ¼ соответственно c границами: нижняя Low + 160/4, верхняя (Low +160/4) + 10%.

1571038172090.png

Как видно, цена реагирует на каждую из зон.

Для обратных пар (USDJPY, USDCAD т т.д.) зоны рассчитываются по следующим правилам (пример для пары USDCAD).
  • Берем локальный экстремум хай = 1.33486
  • Переводим цену с рынка спот на цену фьючерсного рынка
  • 1 / 1,33486 = 0,74914
  • Количество пунктов рассчитываем также, как в предыдущем примере
В нашем случае внутренняя граница НКЗ = 100 пунктов, а внешняя граница =110 пунктов.
  • Когда мы считаем зону вниз, то на споте мы вычитаем пункты, значит на фьючерсе будем прибавлять.
  • 0,74914 + 0,01 = 0,75914 – внутренняя граница НКЗ
  • 0,74914 + 0,011 = 0,76014 – внешняя граница НКЗ
  • Переводим цену обратно с фьючерса на спот
  • 1 / 0,75914 = 1,31728
  • 1 / 0,76014 = 1,31554
Получилась зона НКЗ с границами 1,31728 – 1,31554.


Описание системы.

Идея торговли по маржинальным зонам заключается в том, что если во время Американской торговой сессии цена пробивает одну из зон и закрепляется за ней, то с высокой долей вероятности цена будет идти к следующей зоне.

За основу берутся данные торговли фьючерсами с Чикагской товарной биржи. Поэтому нужно обращать внимание на цену закрытия Американской торговой сессии (21:00 GMT). Когда при восходящем локальном тренде Америка закрывается выше одной из зон, высока вероятность продолжения восходящего движения и достижения верхней недельной контрольной зоны (НКЗ). И наоборот, когда при нисходящем локальном тренде Америка закрывается ниже одной из зон, высока вероятность продолжения нисходящего движения и достижения нижней НКЗ.

Когда сформировался новый локальный максимум или минимум – строим новые зоны от него.

До тех пор, пока цена не закрепится за 1\2 зоной в обратную сторону, зоны строим и дальше по тренду одну за другой. За точку отсчета берем внутреннюю границу предыдущей НКЗ.

Правила входа в рынок.

После того как цена закрепилась выше одной из зон – ждем вход на покупку.
От локального максимума строим зону 1\4 – это будет зона выгодных цен для покупок.

1571038324694.png

После того как цена зашла в зону выгодных цен для покупок, переходим на младший таймфрейм (М15 или М30) и ждем формирования паттерна для входа.
Точку входа каждый может выбрать для себя (по своему паттерну).
Я, например, могу входить по паттернам двойная вершина (или двойное дно), голова и плечи (или перевернутые голова и плечи), ложный пробой.

1571038339693.png

В основном торгую отложенными ордерами Buy Stop или Sell Stop.

Правила выхода.

Ордер Take Profit устанавливаем на ближайшую границу недельной контрольной зоны.
Можно разбить позицию на две части.
1-й Take Profit устанавливаем на обновление локального максимума (минимума).
2-й Take Profit – на границу НКЗ.
Ордер Stop Loss устанавливаем за локальный минимум (максимум).

Мани Менеджмент.

Риск на сделку рекомендуется не более 1% от суммы депозита.

Заключение и советы.

Данную систему торговли сейчас активно тестирую.
Половину позиции я закрываю на обновлении предыдущих локальных экстремумов, вторую половину перевожу в безубыток и держу до достижения НКЗ.
Не всегда рынок дает точку входа, зато хорошо видна общая картина.
Для поиска точек входа систему можно дополнить любыми другими инструментами технического анализа.
Для расчета маржинальных зон я создала таблицу Excel, поэтому времени на подготовку к торговле уходит немного. Если кого-то заинтересует – могу поделиться.


 
Последнее редактирование:

Nikolena

Активный
Команда форума
Модератор
Индикатор iManhattan
Монет
6,149
Пример сделки на покупку

1571035905091.png

Пример сделки на продажу.
В этом примере вход в сделку от дневной контрольной зоны, так как 1\4 мы пролетели очень быстро, а 1\2 (ДКЗ) пробить не смогли.

1571035964297.png
 
Последнее редактирование:

Nikolena

Активный
Команда форума
Модератор
Индикатор iManhattan
Монет
6,149
План на следующую неделю по паре EURUSD

1570997722971.png

Буду смотреть покупки от зоны 1\4 или 1\2 с первой целью на обновление максимума и второй целью на следующей зоне 1\4.
 

romanzif

Постоялец
Команда форума
Администратор
Форекс робот VolnaFX
Монет
23,220
Много слышал про маржинальные зоны.
Попробую с индикатором.

Почему-то только последний скриншот увеличивается.

Что это за платформа?
 

alexstopa

Участник
Форумчанин
Монет
1,811
Много слышал про маржинальные зоны.
Попробую с индикатором.

Почему-то только последний скриншот увеличивается.

Что это за платформа?
Индикатор платный хорошо рисует эти зоны.
 

Nikolena

Активный
Команда форума
Модератор
Индикатор iManhattan
Монет
6,149

romanzif

Постоялец
Команда форума
Администратор
Форекс робот VolnaFX
Монет
23,220
я правильно понимаю, что раз зона не пробита, то по ТС покупаем по тренду вверх?
gbpusd-h1-alpari-international.png
 

Nikolena

Активный
Команда форума
Модератор
Индикатор iManhattan
Монет
6,149
Роман, проверьте зоны по фунту. Сегодня маржа поменялась с 2100 USD на 2400 USD.
За счет разных брокеров зоны конечно могут отличаться, но не на много.
У меня картинка такая получилась.

14_10 GBP_USD_H1.png
 

Nikolena

Активный
Команда форума
Модератор
Индикатор iManhattan
Монет
6,149
Сделка на покупку EURUSD сегодня закрылась по стопу (-10 пунктов). На откате к 1\4 открыла сделку на продажу до 1\2.
2019_10_15 EUR_USD_15 Mins.png
 

romanzif

Постоялец
Команда форума
Администратор
Форекс робот VolnaFX
Монет
23,220

Nikolena

Активный
Команда форума
Модератор
Индикатор iManhattan
Монет
6,149
Да, это был очень агрессивный вход, минимальным объемом и с коротким стопом. Моя идея не отработала.

2019_10_15 стоп EUR_USD_15 Mins.png
 

Nikolena

Активный
Команда форума
Модератор
Индикатор iManhattan
Монет
6,149
Коллеги! Накинула я сегодня маржинальные зоны на натуральный газ, который торгую по стратегии "Пробойный фрактал" и вот какая интересная картинка получилась
 

Вложения

Nikolena

Активный
Команда форума
Модератор
Индикатор iManhattan
Монет
6,149
План на следующую неделю по паре EURUSD

Посмотреть вложение 227

Буду смотреть покупки от зоны 1\4 или 1\2 с первой целью на обновление максимума и второй целью на следующей зоне 1\4.
Пара EURUSD достигла намеченных целей, но без меня. Вход был по стратегии, но соотношение риск/прибыль было для меня не приемлемым - меньше чем 1/2.

Дальше жду такого развития событий.
2019_10_17 Анализ EUR_USD_H1.png
 

Вадим

Новенький
Форумчанин
Монет
398
Добрый день. Последнее время завален рекламой от Шпаргалка трейдера _myeverest.org/shpargalka_preorder _t.me/prosignalsforex Рекламируется торговля по фирменному индекатору по маржинальным уровням . Стал искать откуда уши растут и вышел на индикатор Митюкова и тут Ваш пост . Спасибо что то прояснилось . Правда распределение прибыли к убыткам 80/20 подтверждается только скринами а реального счета не увидел . Спасибо за разъяснения. Сам пользуюсь тоже платформой Jforex Ducascopy банка от МТбанкFX . Но с мая Мтбанк добавил платформу MT4 так что теперь есть выбор . Проблема только в плече 1/100
 
Последнее редактирование модератором:

Сигналы

Заработок онлайн

Верх