Анализ поведения пар на рынке Форекс на 02/10/2017

Здравствуйте дамы и господа Форекс трейдеры. Давайте посмотрим, что интересного на рынке Форекс на 02/10/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам:
    • EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, EURGBP,  GBPJPY, EURAUD, XAUUSD, ERUCHF
  • Сантимент — соотношение открытых позиций
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 02/10/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[JPY] — [02:50] — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (3 кв.)

[JPY] — [02:50] — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (3 кв.)

[EUR] — [10:55] — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (сент)

[GBP] — [11:30] — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)

 

[USD] — [17:00] — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (сент)

 

Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 56% со средней ценой 1.1413 — на покупку 44% со средней ценой 1.1830

GBPUSD — на продажу 56% со средней ценой 1.3086 — на покупку 44% со средней ценой 1.3576

USDJPY — на продажу 70% со средней ценой 110.61 — на покупку 30% со средней ценой 113.06

USDCAD — на продажу 35% со средней ценой 1.2378 — на покупку 65% со средней ценой 1.2775

AUDUSD — на продажу 37% со средней ценой 0.7719 — на покупку 63% со средней ценой 0.7912

NZDUSD — на продажу 55% со средней ценой 0.7151 — на покупку 45% со средней ценой 0.7293

USDCHF — на продажу 43% со средней ценой 0.9623 — на покупку 57% со средней ценой 0.9784

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения пары, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста пары — здесь работает та же логика игры против толпы.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 02/10/2017

Ближайшая экспирация 13 октября 2017, последние данные от CME 29/09/2017

EURUSD: PUT = 1.1950, CALL = 1.2000, Max Pain = 1.1950. Соотношения Put/Call = 0.80

GBPUSD: PUT = 1.3400, CALL = 1.3550, Max Pain = 1.3450. Соотношения Put/Call = 1.69

AUDUSD: PUT = 0.7500, CALL = 0.8000, Max Pain = 0.7900. Соотношения Put/Call = 1.36

USDCAD: PUT = 1.2345, CALL = 1.2422, Max Pain = 1.2422. Соотношения Put/Call = 0.66

USDJPY: PUT = 109.28, CALL = 112.35, Max Pain = 111.11. Соотношения Put/Call = 0.83

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» 

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, дневном и недельном, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

Результаты прогнозов вы можете увидеть в реальных сделках на моем ПАММ-счете в Альпари.

Основные события предстоящей недели

1. Выступление главы ФРС Джанет Йеллен

После того, как на прошлой неделе центробанк США просигнализировал, что по-прежнему планирует повысить процентную ставку в декабре, ФРС остается в центре внимания мировых финансовых рынков. В 23:15 МСК среды глава ФРС Джанет Йеллен выступит на конференции по банковской деятельности, организованной Федеральным резервным банком Сент-Луиса.

Ее заявления будут тщательно проанализированы на предмет новых указаний о дальнейшем курсе монетарной политики. На этой неделе Йеллен заявила, что центробанк США планирует продолжить постепенное повышение процентной ставки несмотря на неуверенный рост инфляции.

Инвесторы восприняли заявления Йеллен как поддержку курса на ужесточение монетарной политики, что предполагает повышение процентной ставки в декабре этого года и продолжение их постепенного роста в 2018 году.

Центробанк США уже дважды повысил процентную ставку в в этом году.

Крое выступления Йеллен на следующей неделе выступят несколько представителей центробанка США, включая влиятельного члена ФРС и президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, президента ФРБ Далласа Роберта Каплана и главу ФБР Филадельфии Патрика Харкера.

Особую важность приобретает мнение члена правления ФРС Джерома Пауэлла после того, как в пятницу появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает его кандидатуру на пост главы ФРС после того, как в феврале истекут полномочия Джанет Йеллен.

Основным претендентом на этот пост считается бывший член правления ФРС Кевин Уорш. У Кевина Уорша есть опыт работы на Уолл-стрит и в правительстве. Аналитики считают, что он поддерживает курс жесткой монетарной политики и заинтересован в дерегуляции банковской деятельности.

2. Отчет о занятости в США

Министерство труда США опубликует сентябрьский отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора в 15:30 МСК пятницы.

Согласно консенсус-прогнозу, в этом месяце количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США вырастет на 100 тыс. после роста на 156 тыс. в августе. Снижение показателя связано с ураганами «Харви» и «Ирма». По прогнозам экспертов, индекс настроения потребителей останется стабильным на уровне 4,4%.

Основное внимание будет приковано к средней почасовой заработной плате в США. Судя по прогнозам, она повысится на 0,2% после значения 0,1% месяцем ранее.

Позитивный отчет о занятости станет сигналом улучшения экономической ситуации и поддержит настроения на повышение процентной ставки в следующие месяцы. Если же отчет о занятости будет слабым, это усилит сомнения в стойкости экономики и станет аргументом в пользу более жесткой монетарной политики.

В экономическом календаре следующей неделе также есть отчеты по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (PMI), по общему объему продаж автомобилей в США, по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, по объему промышленных заказов в США, а также сальдо торгового баланса США.

Инвесторы также продолжат следить за последними новостями из Вашингтона относительно налоговой реформы и реформы системы здравоохранения.

3. Заявления президента США Марио Драги

В 20:15 среды президент ЕЦБ Марио Драги должен выступить на открытии Центра для посетителей ЕЦБ во Франкфурте.

В 14:30 МСК четверга ЕЦБ опубликует протокол своего сентябрьского заседания.

В прошлом месяце Драги указал, что в октябре ЕЦБ может начать сокращение своей программы количественного смягчения.

В воскресенье должен состояться референдум по независимости Каталонии. Правительство Испании назвало этот референдум незаконным. Этот референдум может привести к самому глубокому конституционному кризису в стране за последние десятилетия. Напряженность между Мадридом и Барселоной может вылиться в уличные акции протеста.

4. Индекс деловой активности в Великобритании

В понедельник выйдет отчет об активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь, во вторник — отчет по деловой активности в строительстве, а в среду — отчет по деловой активности в секторе услуг.

Согласно прогнозам, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании опустится до 56,4 после значения 54,2 в прошлом месяце, индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании незначительно снизится до 50,8 после 51,1, а индекс деловой активности в ведущем секторе услуг Великобритании останется стабильным на позиции 53,2.

Опубликованные на этой неделе данные показали, что за год после голосования за выход из ЕС темпы роста британской экономики снизились до минимума с 2013 года, что снижает вероятность первого за последние десять лет повышения процентной ставки Банком Англии.

Ранее в этом месяце глава Банка Англии заявил о возможности повышения процентной ставки в ближайшие месяцы, если сохранится экономический рост и высокие темпы инфляции.

5. Решение Резервного банка Австралии по монетарной политике

На 07:30 вторника назначено оглашение решения Резервного банка Австралии по процентной ставке.

Большинство экономистов предполагают, что центробанк Австралии в тринадцатый раз подряд не изменит текущую рекордно низкую процентную ставку 1,5% и сохранит монетарную политику без изменений, поскольку риск повышения долгов в сфере кредитования недвижимости уравновешивается низким уровнем инфляции.

Также в Австралии привлекут внимание отчеты по объему розничных продаж и по торговому балансу.

Технический и графический анализ Форекс

 

Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключиться в SKYPE-чат

 

 

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста поставьте 5 звезд (чуть ниже) и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 1    Средний: 5/5]