Среднесрочный анализ валютных курсов Форекс на 10/02/2017

Здравствуйте. Давайте посмотрим, что интересного на рынке Форекс на завтра 10/02/2017

В анализе:

  • Экономический календарь
  • Соотношение открытых позиций
  • Опционные уровни
  • Технический и графический анализ

Начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 10/02/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[GBP] — [12-30] — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (дек)

[CAD] — [16-30] — Изменение занятости (янв)

 

Теперь оценим текущее настроение толпы — оценим по данным портала Myfxbook куда открыты частные трейдеры. Нам интересны пары по которым толпа набрала слишком много позиций в надежде на разворот, в таких случаях крупные игроки устраивают охоту «на лося».

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 35% — на покупку 65%

GBPUSD — на продажу 52% — на покупку 48%

USDJPY — на продажу 71% — на покупку 29%

USDCAD — на продажу 46% — на покупку 54%

AUDUSD — на продажу 74% — на покупку 26%

NZDUSD — на продажу 28% — на покупку 72%

USDCHF — на продажу 63% — на покупку 37%

 

Продолжим анализ и заглянем на CME — Чикагская Товарная Биржа — это крупнейшая площадка по торговле опционами и фьючерсами. Здесь мы можем увидеть что ждут от рынка крупные игроки.

Оценивая открытый интерес на предмет скопления контрактов PUT и CALL можно увидеть «границы рынка»

Так же стоит смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где покупатели опционов потеряют больше всего денег, а продавцы опционов, соответственно, получат максимальную выгоду, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Следите на этой точкой, текущей ценой и датой экспирации.

Так как мы оцениваем среднесрочную торговлю то смотреть данные будем на ближайшую недельную дату экспирации. CME дает доступ и к помесячным срокам экспирации на пол года вперед.

Опционные уровни на 10/02/2017

Ближайшая экспирация 11 февраля 2017

EURUSD: PUT = 1.0600, CALL = 1.1000, Max Pain = 1.0700

GBPUSD: PUT = 1.2400, CALL = 1.2550, Max Pain = 1.2450

AUDUSD: PUT = 0.7550, CALL = 0.7650, Max Pain = 0.7550

USDCAD: PUT = 1.2900, CALL = 1.3550 , Max Pain = 1.3070

USDCHF: PUT = 0.9800, CALL = 1.0100, Max Pain = 1.0100

USDJPY: PUT = 111.11, CALL = 114.94, Max Pain = 112.99

 

А теперь посмотрим, что нам говорят графики, проведем графический анализ на таймфрейме D1, использую уровни Фибонначи, визуально значимые уровни и  свечные паттерны. Так же посмотрим на возможные дивергенции с помощью индикатора MACD.

Картинки кликабельны

Технически и графический анализ Форекс

Технический анализ пары EURUSD

форекс прогноз eurusd на 10-02-2017

форекс прогноз eurusd на 10-02-2017

На графике мы видим четкую дивергенцию — синие линии, насколько она отыграна пока сказать сложно, но если цена пробьет и закрепится ниже уровня 1.0650, то можно смело рассматривать продажи к 1.0450

 

Технический анализ пары AUDUSD

форекс прогноз audusd на 10-02-2017

форекс прогноз audusd на 10-02-2017

По паре AUDUSD так же видим дивергенцию, но пройти существенно расстояние вниз цене мешает уровень Фибо 23.6 который пара не может пробить уже 5 дней.

Большая вероятность возобновления роста. Этот сценарий поддерживает и соотношение открытых позиций частных трейдеров. Рассматриваю покупку от текущей цены к уровню 0.7700

 

Технический анализ пары GBPUSD

форекс прогноз gbpusd на 10-02-2017

форекс прогноз gbpusd на 10-02-2017

Пара GBPUSD закрепилась ниже уровня Фибо 38.2 и можно рассмотреть продажу от текущей цены с целью 1.2380

[Всего голосов: 0    Средний: 0/5]