Среднесрочный анализ валютных курсов на 22/05/2017

Здравствуйте дамы и господа Форекс трейдеры. Давайте посмотрим, что интересного на рынке Форекс на 22/05/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный обзор рынка
  • Сантимент — соотношение открытых позиций по данным Oanda
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 22/05/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[EUR] — [— — —] — Заседание Еврогруппы

[USD] — [17-00] — Речь члена FOMC Харкера

[USD] — [17-30] — Речь члена FOMC Кашкари

[AUD] — [20-30] — Речь заместителя главы РБА Дебелля

 

Так как MyFXBook на данный момент перестал отображать данные по сантименту, то используем другой источник.

Изучим Соотношение длинных и коротких позиций от ТОП-3 брокера в США — Oanda. Это довольно большая выборка и её можно экстраполировать на всех участников рынка Форекс.

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

 

Форекс сантимент от Оанда 22/05/17

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 22/05/2017

Ближайшая экспирация 26 мая 2017, последние данные от CME 19/05/2017

EURUSD: PUT = 1.0800, CALL = 1.1250, Max Pain = 1.1000. Соотношения Put/Call = 1.33

GBPUSD: PUT = 1.2850, CALL = 1.3100, Max Pain = 1.2950. Соотношения Put/Call = 0.76

AUDUSD: PUT = 0.7300, CALL = 0.7650, Max Pain = 0.7400. Соотношения Put/Call = 1.75

USDCAD: PUT = 1.3500 CALL = 1.3605 , Max Pain = 1.3700. Соотношения Put/Call = 1.69

USDJPY: PUT = 108.70, CALL = 112.35, Max Pain = 111.70. Соотношения Put/Call = 1.08

 

Фундаментальный обзор

Прошлая неделя была плачевна для доллара причиной тому очередной раз становится Дональд Трамп который вплотную приблизился к званию «худший президент США» за всю историю США.

В США всего три раза применялась процедура импичмента к действующим президентам, но в итоге двое были оправданы, а третий покинул пост сам.

Трамп намеревается стать четвертым и получить оправдание в этот раз похоже не выйдет.

Вероятность импичмента на конец недели оценивается в 50%.

Если процедуру таки применять, то фондовый рынок потеряет от 10% и так же просядет доллар.

К открытию рынка в понедельник внимание от импичмента отвлечено несколькими событиями:

  • Д.Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию заключил соглашение о поставке вооружения на $109,7 млрд
  • Новый ракетный пуск КНДР вызывает тревогу, как и возможный ответ США на действия Пхеньяна — Клинцевич
  • Участники Транстихоокеанского партнерства готовятся к будущему без США
  • РФ до 2020 года модернизирует военную промышленность Кубы

Как видите для США много вызовов на внешней арене, а значит все внимание масс Трамп может переключить туда, другой вопрос, что это будут войны и хорошо если только локальные.

Перспективы у доллара на сегодня не важные.

Что еще ждет нас на этой недели, что может либо изменить либо усугубить ход событий:

  • В 21:00 МСК среды ФРС опубликует протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам. На следующей неделе предстоит несколько публичных выступлений лиц, отвечающих за разработку политики ФРС. Ожидается, что они выскажутся по вероятности повышения процентной ставки в следующие месяцы.
  • В США будет опубликовано уточненное значение экономического роста за первый квартал (отчет выйдет в 15:30 МСК пятницы). По оценкам аналитиков экономика за три первых месяца 2017 года покажет рост на 0,9% в годовом исчислении. Это значение будет пересмотрено в сторону повышения после предварительной оценки роста ВВП на уровне 0,7%.
    Кроме отчета по ВВП на этой неделе будут опубликованы отчеты по продажам нового жилья в США, по продажам домов на вторичном рынке жилья, по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США, по индексу настроения потребителей в США, а также отчет по объему заказов на товары длительного пользования в США.
  • В еврозоне будут опубликованы предварительные данные об активности в производственном секторе и секторе услуг в 11:00 МСК вторника. Ожидается незначительное снижение этих показателей.
    До этого Франция и Германия опубликуют собственные отчеты о значении индекса PMI в 10:00 и 10:30 МСК соответственно.
    По прогнозам большинства экспертов рынка, скорее всего, Европейский центробанк просигнализирует об отказе от ультрамягкой монетарной политике ближе к сентябрю, когда рост экономики ускорится, политические риски рассеются.
  • Среда, 24 мая. Президент ЕЦБ Марио Драги выступит на мероприятии в Мадриде.

Это ключевые точки недели где доллар либо развернется либо продолжит падение.

График индекса доллара

Форекс график индекс доллара 22/05/17

Ближайший уровень поддержки Фибо 61.8 по статистике это один из самых сильных разворотных уровней. Посмотрим сработает ли технический анализ в такой напряженной политической атмосфере.

 

График нефть марки Brent

Форекс график Нефть Brent 22/05/17

Нефть продолжила восхождение после возврата в восходящий канал. Пятница закрылась на упоре в уровень сопротивления Фибо 23.6

Министры энергетики стран-участниц ОПЕК и других стран-производителей нефти в четверг встретятся в Вене, чтобы решить, стоит ли продолжать текущее соглашение по сокращению добычи нефти после его завершения 30 июня.

Результаты этой встречи предрешат среднесрочную перспективу движения котировок нефти.

Технически и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре USDCHF

Прошлую неделю пара каждый день пробивала и обновляла уровень Фибо 0.0 в след за EURUSD. Но здесь не было даже попытки отката который показала EURUSD в прошлый четверг.

Сантимент за продажи, а ближайшие уровни поддержки 0.9670 — 0.9583, но продавать без коррекции я бы не стал.

Форекс график USDCHF 22/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре GBPUSD

Попытки расти у пары выглядят не уверенно, предлагаю постоять в стороне.

Форекс график GBPUSD 22/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре EURUSD

В среду я писал:

Судя по новостному фону и сантименту рост будет дальше, но прыгать в уходящий поезд не стоит. Будем ждать коррекцию и искать новые точки входа.

Оказался прав. Надеюсь вы вошли на коррекции.

К открытию понедельника сантимент все так же говорит о росте, а ближайшие уровни сопротивления это 1.1225, 1.1300 — 1.1350. Так же обратите внимание на фундаментальный обзор, что бы понимать время когда котировки EURUSD могут изменить направление или получить новый драйвер для роста.

Форекс график EURUSD 22/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDJPY

После сильного движения пара консолидируется. Ждем определенности.

Форекс график USDJPY 22/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDCAD

Обновил начальную дату для уровней Фибо. Сантимент и техническая картина говорят за покупки, но общая слабость доллара и предстоящее заседание ОПЕК не вселяют такой уверенности. Предлагаю подождать реакции рынка нефти на заседание.

Форекс график USDCAD 22/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре AUDUSD

Пара пробила и закрылась в пятницу за уровней Фибо 23.6. Предлагаю рассматривать покупки с ближайшей целью Фибо 50 и второй целью Фибо 61.8

Форекс график AUDUSD 22/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре NZDUSD

В четверг сработал отложенный Sell-Stop с коротким СЛ за High свечи 3 мая, ТП = 0.6850 и цена прошла 52 пунтка в сторону ТП, но пятница отыграла большую часть.

Так как перспективы доллара не ясны переношу СЛ в безубыток.

Форекс график NZDUSD 22/05/17

 

Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключиться в SKYPE-чат

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки внизу экрана.

[Всего голосов: 8    Средний: 5/5]