Подробный обзор индикатора MACD

626
просмотров

Торговая идея индикатора

Идея понятна если расшифровать аббревиатуру MACD = Moving Averages Convergence/Divergence Trading Method или на русском на стратегии схождения/расхождения скользящих средних.

Суть MACD заключается в свойстве цены постоянно придерживаться среднего показателя — стабильному балансу продавец-покупатель. Чем дальше скользящие средние проходят друг от друга, тем грубее несогласованность между рынком и «справедливой ценой».

Кто придумал индикатор MACD

Дрежальд Аппель

Идея создания алгоритма принадлежит управляющему инвестиционной компании, на активах которой числилось более полумиллиарда средств Джеральду Аппелю, который попутно являлся психоаналитиком,фотографом и инвестором.

MACD появился на свет в 1979 году, и использовался на фондовой бирже, однако благодаря успеху индикатор перекочевал и на другие рынки.

В 1986 году Томас Эспрей усовершенствовал инструмент теханализа, придав ему форму гистограммы, что дало возможность анализировать расхождение и схождение скользящих более наглядно.

Как настроить индикатор

И хотя в большинстве случаев настройки выставлены по умолчанию в терминале MetaTrader4, являются универсальными нам нужно понимать за что отвечает каждый из параметров.

Давайте разберем каждый параметр, на что он влияет и какой диапазон величин имеет смысл выбирать.

Но сначала:

Где найти MACD в MetaTrader4

Чтобы установить индикатор на график в МТ4 для работы со стандартными версиями, существует несколько способов:

  1. открывают вкладку «Вставка», далее переходят в «Индикаторы». В появившемся списке выбирают «Осцилляторы» и нажимают «MACD». После этого открывается окно для настройки алгоритма.
  2. Второй способ — из окна «Навигатор» перетащить нужную валютную пару на график.
  3. Третий — на панель инструментов, нажать кнопку «Список индикаторов», из выпавшего списка выбрать MACD.
Установка MACD на график в Метатрейдер 4

Таймфреймы

Для MACD действует общее правило выбора ТФ — чем ниже период тем больше шумов и ложных сигналов.

Само собой чем старше ТФ тем меньше будет сигналов для входа.

Потому тут ищет каждый для себя свой баланс. Если вы хотите торговать внутри дня то используйте ТФ до Н1, если наоборот у вас мало времени то выбирайте ТФ Н1 — Н4 или Д1.

Рекомендуемые параметры MACD

При настройке учитываются четыре основных параметра:

  • быстрый интервал МА;
  • медленный интервал МА;
  • сигнальный интервал МА;
  • к какой точке цены применять расчёт;

Периоды скользящих обычно выставляют следующие:

  • расчетная цена — цена закрытия свечи;
  • значение ЕМА — 12 и 26;
  • SMA — 9.
Настройки индикатора MACD

Сигналы индикатора (как пользоваться)

Далее разбёрем основные сиганлы МакДи которые помогут понять вам суть работы индикатора.

Пересечение осциллятора и сигнальной линии

Сигнал на покупку возникает в момент пересечения гистограммы MACD с сигнальной линией при движении снизу вверх, когда гистограмма оказывается ниже сигнальной линии. При этом MACD должен быть выше 0.

И наоборот.

Сигнал на продажу возникает в момент пересечения гистограммы MACD с сигнальной линией при движении сверху вниз, когда гистограмма оказывается выше сигнальной линии. При этом MACD должен быть ниже 0.

стратегия входа по пересечению сигнальной линии и гистограммы MACD

Нулевой уровень

Сигналом для продажи служит переход гистограммы из значения выше 0 в значение ниже нулевой отметки, т. е. когда она движется сверху вниз, пересекая нулевую линию.

И наоборот, если столбики гистограммы пересекают нулевую линию снизу вверх — это сигнал к покупке активов.

пересечения нулевого уровня по MACD

Такой вид сигнала с осторожностью используют во время флэта на рынке, когда возможно появление большого количества ложных сигналов.

Ниже мы ещё поговорим о дополнительных фильтрах.

Дивергенция и конвергенция

По мнению известного трейдера А.Элдера, является одним из самых надежных сигналов — это расхождение между ценой на графике и гистограммой:

когда цена на графике обновляет максимум, а на Макди нет, это указывает на то, что доминирующая тенденция теряет силу и возможен разворот. Среди трейдеров называется «медвежья» дивергенция;

медвежья дивергенция

конвергенция, или «бычья» дивергенция — это противоположная ситуация, при которой цены на графике движутся к минимуму, а на индикаторе поднимаются вверх.

Бычья дивиргенция

Учитывая то, что дивергенция не указывает на точное время разворота, а лишь предупреждает о его приближении, рекомендуется сочетать MACD с другими методами анализа и видами индикаторов.

От автора
Роман Зиф
Задать вопрос автору
Перед тем как выбрать по какому сигналу МАКД вам работать рекомендую пройтись на истории графика и проверить сколько сигналов будут ложными, а по скольки вы сможете получить профит.

Очень важным здесь будет замерять какой размер ТейкПрофит и СтопЛосс обеспечит наибольшое количество прибыльных сделок.

Рекомендую проверять минимум 100 сигналов

Нестандартные методы применения MACD

Гистограмму Макди можно использовать и по другому, например, искать на графике индикатора графические разворотные формации, такие как:

  • двойная или тройная вершина,
  • голова-плечи;
Фигура голова и плечи MACD

Повышаем эффективность сигналов MACD

Для повышения эффективности использования индикатора подбирают дополнительные инструменты — фильтры, отсекая ложные сигналы.

Добавляем уровни

Проблема отсутствия четких границ критических зон, при которой гистограмма некорректно масштабируется, и позволяет провести анализ рынка только визуально, решается добавлением уровней по шкале индикатора.

С целью подтверждения подлинности пробоя используют симметричные уровни, расположенные выше или ниже нулевой линии, с диапазоном от 0.0005 до 0.1, учитывая волатильность актива.

Значения выше/ниже этих уровней можно трактовать как перекупленность/перепроданность.

уровни для индикатора MACD

Добавляем фильтр Moving Average

Moving Average (Скользящая средняя) — трендовый индикатор, рассчитывается как среднее значение цены за выбранный период. На графике это кривая, плавно повторяющая движения цены.

Помогает трейдеру определить тренд: после добавления на график скользящей средней определяют положение цены затем отмечают пересечение линии и цены.

Если цена поднялась над скользящей средней, значит тренд восходящий, если ниже — нисходящий. Пересечение ценой скользящей снизу вверх выступает сигналом к покупке, сверху вниз — к продаже.

 индикатор Moving Average - скользящая средняя

Фильтр входа с RSI

Осциллятор RSI определяет зоны перекупленности и перепроданности.

Для настройки выставляется параметр периода используемого при расчетах. Обычно это значение 14, но для сокращения количества сигналов, повышения точности данный параметр увеличивают до 21.

Основной сигнал от RSI это выход за уровени 80 и 20, таким образом, если сигнал от MACD говорит нам, что нужно покупать, то мы проверяем, чтобы RSI был в зоне перепроданности, т.е. ниже уровня 20.

индикатор RSi

Фильтр сигнала с помощью CCI

Это наиболее простая форекс стратегия, используется на временных промежутках от минуты до часа.

После добавления индикатора на график наблюдают за поведением торговых сигналов: если цена перевалила за отметку +100, пора задуматься о продаже, если цена опустилась ниже -100, покупаем.

Само собой сигнал должен совпадать с MACD.

индикатор CCi

Как определить тренд с помощью MACD

После того, как индикатор добавлен на график цены, смотрим на гистограмму Макди: если каждый столбик выше предыдущего — тренд восходящий, если столбики уменьшаются, то — значит тренд нисходящий.

определяем тренд по MACD

Индикатор МАКДи с двумя линиями

Индикатор с двумя линиями MACD 2 Line это модернизированный MACD.

В рабочей области индикатора кроме гистограммы теперь есть быстрая скользящая средняя и медленная.

индикатор MACD2line

Пересечения быстрой и медленной линий дают нам сигналы на вход:

  • быстрая пересекла снизу вверх медленную и гистграмма выше 0 это сигнал на покупки;
  • сигнал на продажу когда быстрая пересекла медленную сверху вниз и гистограмма MACD ниже;
  • лучше эти сигналы работают на трендовом рынке, а не во флете.

MACD 2 Line это пользовательский индикатор. Т.е. не встроенный в базовый комплект Метатрейдер.

Для использования пользовательских индикаторов, нужно файл с расширением «.ех4» скопировать в папку «indicators» вашего MetaTrader4, затем нажимаем в навигаторе правую кнопку мыши и там «обновить».

Что бы добавить пользовательский индикатор на график нужно из окна «Навигатор» перетащить его на график.

За и против MACD

Из сильных сторон индикатора отмечены:
прост в использовании, начинающий легко видит сигналы;
cочетает в себе свойства осциллятора и трендового индикатора.
Минус у индикатора MACD по сути один:
как и все осцилляторы сигналы приходят с опозданием, т.е. мы садимся не в первый вагон;

По сравнению с недостатком, преимущества куда более важные, не отменяет полезности индикатора, поэтому инструмент применяется как в качестве отдельной стратегии, но чаще в роли одной из части торговой системы.

Часто Задаваемые Вопросы

Что такое индикатор MACD на бирже?
Как настроить индикатор MACD?
Как пользоваться индикатором MACD?
Как работает индикатор MACD?
Насколько надежен MACD?
Как MACD может предотвращать ложные сигналы?
Что такое период сигнала в MACD?
Является ли MACD самым полезным индикатором?
Что означает отрицательный MACD?
Какой таймфрейм лучше для MACD?

Что такое индикатор MACD на бирже?
Индикатор MACD анализирует движение цены с помощью данных сглаженной разницы схождения/расхождения двух скользящих средних. MACD ― это результат оценки рынка двумя скользящими средними с разными периодами.
Как настроить индикатор MACD?
Для H1 и более старших таймфреймов оптимальными считаются настройки 12, 26, 9. Для более мелких ТФ имеет смысл использовать параметры 21, 31, 1. На М1 эффективными считаются три вида настроек: 13, 21, 1; 21, 34, 1 и 31, 144, 1.
Как пользоваться индикатором MACD?
Использовать MACD можно разными способами. На пересечении линий, указывающем на разворот тренда. Дивергенции экстремальных точек ценового графика и индикатора.

Обратите внимание на положение диаграммы относительно нулевой линии.

Пересечение сигнальной линии и гистограммы.
Как работает индикатор MACD?
Быстрая линия (линия MACD) представляет собой графическую интерпретацию разницы между исходными быстрой и медленной скользящими средними. Разница между быстрой и медленной EMA также отображается в виде диаграммы. На графике также присутствует сигнальная линия (иногда ее называют медленной). Она представляет собой простую скользящую среднюю от линии MACD.
Насколько надежен MACD?
MACD демонстрирует неплохую надежность на таймфреймах от H1 и выше. Но в любом случае успешная стратегия не может быть построена на одном техническом индикаторе.
Как MACD может предотвращать ложные сигналы?
Идеальные спутники для сигналов от MACD это свечные паттерны и уровни поддержки и сопротивления. Так вы сможете отфильтровать ложные сигналы.
Что такое период сигнала в MACD?
Это количество свечей на графики которые будут использованы в формуле для расчета значений MACD
Является ли MACD самым полезным индикатором?
Нет такого понятия. Индикатор настолько полезен насколько вы можете его правильно использовать в вашей торговой стратегии.
Что означает отрицательный MACD?
Зона выше нулевой линии называется положительной, а ниже – отрицательной. Следовательно, отрицательный МАКД – ситуация, при которой гистограмма располагается ниже нулевой линии.
Какой таймфрейм лучше для MACD?
Часовой (Н1) и выше таймфреймы обеспечат снижение ложных сигналов.