Обзор валютного рынка Форекс на 08/06/2017

Приветствую Форекс трейдеры. Давайте оценим текущие сигналы по торговле на рынке Форекс на 08/06/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный обзор рынка
  • Сантимент — соотношение открытых позиций
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 08/06/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[JPY] — [02-50] — ВВП (г/г) (1 кв.) и ВВП (кв/кв) (1 кв.) — уже данные вышли хуже прогнозов

[CHF] — [08-45] — Уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных изменений (май)

[EUR] — [09-00] — Объём промышленного производства Германии (м/м) (апр)

[GBP] — [— — — ] — Парламентские выборы в Великобритании

[EUR] — [12-00] — ВВП (кв/кв) (1 кв.)

[EUR] — [14-45] — Ставка по депозитным средствам

[EUR] — [14-45] — Решение по процентной ставке (июнь)

[USD] — [15-30] — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

[EUR] — [15-30] — Пресс-конференция ЕЦБ

[CAD] — [18-15] — Выступление главы Банка Канады Полоза

 

Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 78% со средней ценой 1.0960 — на покупку 12% со средней ценой 1.1258

GBPUSD — на продажу 76% со средней ценой 1.2721 — на покупку 24% со средней ценой 1.3218

USDJPY — на продажу 30% со средней ценой 109.31 — на покупку 70% со средней ценой 111.73

USDCAD — на продажу 57% со средней ценой 1.3357 — на покупку 43% со средней ценой 1.3576

AUDUSD — на продажу 79% со средней ценой 0.7466 — на покупку 21% со средней ценой 0.7597

NZDUSD — на продажу 90% со средней ценой 0.7054 — на покупку 10% со средней ценой 0.7201

USDCHF — на продажу 14% со средней ценой 0.9678 — на покупку 86% со средней ценой 0.9824

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива — здесь работает та же логика игры против толпы.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 08/06/2017

Ближайшая экспирация 16 июня 2017, последние данные от CME 06/06/2017

EURUSD: PUT = 1.1100, CALL = 1.1350, Max Pain = 1.1200. Соотношения Put/Call = 1.21

GBPUSD: PUT = 1.2750, CALL = 1.3050, Max Pain = 1.2950. Соотношения Put/Call = 2.12

AUDUSD: PUT = 0.7400, CALL = 0.7600, Max Pain = 0.7450. Соотношения Put/Call = 1.13

USDCAD: PUT = 1.3245, CALL = 1.3513, Max Pain = 1.3513. Соотношения Put/Call = 2.08

USDJPY: PUT = 107.52, CALL = 112.35, Max Pain = 110.50. Соотношения Put/Call = 1.28

 

Фундаментальный обзор

На бычьем ралли EURUSD сегодня наметился кризис. Покупатели Евро были озадачены, а всему виной Марио Драги. Точнее сами покупатели виноваты, что покупают на слухах, а Драги уже не раз говорил о том, что рано праздновать победу.

Согласно сообщению Bloomberg, информированные источники указали, что снижение цен на энергоносители заставило чиновников ЕЦБ пересмотреть прогнозы по инфляции на 2017–2019 годы.
По словам этих источников, ЕЦБ спрогнозирует инфляцию на уровне всего 1,5% до 2019 года включительно. Ранее ЕЦБ в марте прогнозировал инфляцию на этот год в размере 1,7%, 1,6% — на 2018 год и 1,7% — на 2019 год.

Президент ЕЦБ Марио Драги часто повторял, что базовая инфляция остается низкой, что требует значительных объемов программы финансового стимулирования.

ЕЦБ опубликует свой обновленный экономический прогноз в четверг одновременно с заявлением по монетарной политике.

Все это должно было отправить EURUSD к 1,0800, но хотя рынок бычий уже несколько недель, но сантимент все так же стоит в продажах.

Что же делать крупным игрокам? Детальней об этом ниже в техническом анализе.

Выборы в Великобритании

Не только Фунт, но Евро и Франк под угрозой сильных движений на фоне параламентских выборов в Британии

Шесть недель назад предварительные опросы предсказывали уверенную победу Консервативной партии во главе с Терезой Мэй. Однако, на текущий момент лидерство консерваторов сократилось с 18 до 7 пунктов.
Возникает очевидный вопрос – что произойдет на валютных и фондовых рынках в случае победы лейбористов?

Во-первых, победа лейбористов не означает окончание процесса выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии, исключил возможность повторного референдума по вопросу Brexit. Власти Великобритании попытаются сохранить свободный доступ к ЕС, в то же время ограничивая движение по своей территории. Однако ЕС вряд ли согласится на эти условия.

В общем как всегда из политических новостей ничего не понятно, а значит жди шторма.

Цены на нефть упали почти на 5% из-за резкого увеличения запасов в США

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в мае на Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE Futures Exchange потеряли $1,82 до $48,28 за баррель.
В недельном отчете Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) сказано, что запасы сырой нефти в США повысились на 3,3 млн баррелей за неделю, которая завершилась 2 июня.
Аналитики рынка ожидали снижения запасов сырой нефти на 3,4 млн баррелей, а во вторник Американский институт нефти (API) сообщил о сокращении запасов на 4,6 млн баррелей.
В отчете EIA указано, что за прошлую неделю избыточные запасы нефти в Кушинге (штат Оклахома, США), который является ключевой точкой поставки для нефти на NYMEX, увеличились на 1,4 млн баррелей.

Инвесторы продолжают отслеживать дипломатический кризис между Катаром и другими ближневосточными странами, включая Саудовскую Аравию, которая возглавляет ОПЕК.
Катар производит 620 тыс. баррелей нефти в сутки, что является одним из наименьших показателей среди стран ОПЕК. Однако напряженность в отношениях с картелем может привести к нарушению условий соглашения относительно снижения добычи с целью повышения нефтяных цен.

У инвесторов сохраняется обеспокоенность относительно того, что увеличение добычи сланцевой нефти в США может нивелировать усилия других производителей по поиску выгодного баланса между поставками нефти и спросом на мировых рынках.

Возможно я окажусь прав со своим прогнозом несколько месяцев назад, что еще в этом году мы увидим нефть по 25$/бар.

Кратко напоминю новостной фон:

8-го июня выборы в парламент Великобритании и решение по процентной ставке от ЕЦБ

9-го июня месячная экспирация по опционам американского типа

13-14 июня решения ФРС по процентной ставке.

 

Технический и графический анализ Форекс

Саммит независимых трейдеров 15 июня — вы научитесь определять ключевые уровни, точки разворота, цели для Профита.

Забронируйте место на Саммите — количество мест ограничено.

Призовой фонд больше 4000$

Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключиться в SKYPE-чат

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста, поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 11    Средний: 5/5]