Обзор ситуации на рынке Форекс на 09/06/2017

Здравствуйте коллеги. Текущая ситуация и аналитика на рынке Форекс на 09/06/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный обзор рынка
  • Сантимент — соотношение открытых позиций
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 09/06/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[GBP] — [— — — ] — Результаты парламентских выборов в Великобритании

[EUR] — [09-00] — Сальдо торгового баланса Германии (апр)

[GBP] — [11-30] — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (апр)

[CAD] — [15-30] — Изменение занятости и уровень безработицы (май)

[OIL] — [20-00] — Число буровых установок от Baker Hughes

 

Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 74% со средней ценой 1.0942 — на покупку 26% со средней ценой 1.1250

GBPUSD — на продажу 70% со средней ценой 1.2706 — на покупку 30% со средней ценой 1.3185

USDJPY — на продажу 38% со средней ценой 109.31 — на покупку 62% со средней ценой 111.89

USDCAD — на продажу 53% со средней ценой 1.3356 — на покупку 47% со средней ценой 1.3578

AUDUSD — на продажу 73% со средней ценой 0.7463 — на покупку 27% со средней ценой 0.7593

NZDUSD — на продажу 92% со средней ценой 0.7068 — на покупку 8% со средней ценой 0.7208

USDCHF — на продажу 18% со средней ценой 0.9682 — на покупку 84% со средней ценой 0.9838

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива — здесь работает та же логика игры против толпы.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 09/06/2017

Ближайшая экспирация 16 июня 2017, последние данные от CME 07/06/2017

EURUSD: PUT = 1.1100, CALL = 1.1300, Max Pain = 1.1200. Соотношения Put/Call = 1.16

GBPUSD: PUT = 1.2750, CALL = 1.3100, Max Pain = 1.2950. Соотношения Put/Call = 1.40

AUDUSD: PUT = 0.7400, CALL = 0.7600, Max Pain = 0.7450. Соотношения Put/Call = 1.05

USDCAD: PUT = 1.3245, CALL = 1.3513, Max Pain = 1.3513. Соотношения Put/Call = 2.04

USDJPY: PUT = 107.52, CALL = 112.35, Max Pain = 109.90. Соотношения Put/Call = 1.28

 

Фундаментальный обзор

В четверг в центре внимания было решение ЕЦБ по процентной ставке, отчет и планы на ближайшие 2 года, а также парламентские выборы в Великобритании.

ЕЦБ не только не сократил программу QE и не поднял ставку, но так же снизил прогнозы по ключевому показателю ИПЦ — на это  евро закончило рост и пара EURUSD развернулась вниз, что это коррекция или полноценное движение рассмотрим ниже на графиках.

Центробанк cнизил прогнозы по инфляции в еврозоне. В настоящее время темпы роста потребительских цен ожидаются на уровне 1,5% в 2017 году и 1,3% в 2018 году по сравнению с озвученными в марте прогнозами 1,7% и 1,6% соответственно. Целевой уровень инфляции ЕЦБ составляет чуть менее 2%.
Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,40%, а ставка рефинансирования − на нуле, и ЕЦБ по-прежнему намерен покупать бонды на 60 млрд евро ($67 млрд) в месяц как минимум до конца года.

Более мощное движение на рынке конечно было у Британского Фунта — фунт просто рухнул, а причиной этому стали результаты экзит-полов которые говорят о политической неопределенности.

Парламентские выборы 2017 в Великобритании: результаты экзит-полов

По результатам экзит-полов, победу на выборах одержала Консервативная партия, которую возглавляет действующий премьер-министр Королевства Тереза Мэй, однако они теряют в парламенте абсолютное большинство, передает BBC.

Так, Тори получат в Палате общин 314 мест – на 17 меньше, чем в предыдущем составе парламента.

Кроме того, лейбористы получили 266 мест (на 34 мандата больше), а либеральные демократы – 14 мест.

Однако, согласно результатам, ни одна из партий не получила большинства в парламенте.

Как считают журналисты издания The Independent, такие итоги свидетельствуют о призрачном будущем Мэй на посту премьера.

Кроме того, неясной остается и судьба Brexit.

Официальные данные по результатам голосования могут повлиять на GBP не менее сильно чем экзит-полы.

Не обошлось в четверг и без новостей из США, напомню там происходит политический конфликт вокруг президента Трампа и его связей с Россией.

Уволенный президентом США с поста директора ФБР Джеймс Коми, руководивший расследованием подозрений в российском вмешательстве в выборы, отказался рассуждать на открытых слушаниях, вступал ли Дональд Трамп в сговор с Москвой.

Коми добавил, что Трамп не просил его прекратить связанное с Россией дело и не был объектом расследования ФБР в бытность его директором.

Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер сказал ранее на этой неделе, что знаменитый Уотергейт, стоивший должности президенту Ричарду Никсону в 1970-х, меркнет в сравнении с событиями вокруг Трампа и «русского следа».

Коми сказал сенаторам, что не сомневается во вмешательстве России в выборы-2016, но уверен и в том, что ни один избирательный бюллетень не был изменен.

Он добавил, что президент не приказывал ему свернуть расследование в отношении советника по нацбезопасности Флинна, но он понял слова Трампа именно как желание положить конец этому расследованию.

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что пока импичмент Трампу отложен, Коми сбавил агрессивность в риторике и в некоторых моментах даже выгораживал Трампа, но нужно понимать, что противники у Трампа очень сильные и эта ситуация бомба замедленного действия, когда она рванет доллар может обрушиться вместе с фондовым рынком США и 2007 год покажется нам раем.

Кратко напоминю новостной фон:

9-го июня месячная экспирация по опционам американского типа

13-14 июня решения ФРС по процентной ставке.

 

Технический и графический анализ Форекс

Саммит независимых трейдеров 15 июня — вы научитесь определять ключевые уровни, точки разворота, цели для Профита.

Забронируйте место на Саммите — количество мест ограничено.

Призовой фонд больше 4000$

Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключиться в SKYPE-чат

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста, поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 5    Средний: 5/5]