Обзор Форекс рынка на 19/06/2017

Здравствуйте дамы и господа Форекс трейдеры. Давайте посмотрим, что интересного на рынке Форекс на 19/06/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам:
    • EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный обзор рынка
  • Сантимент — соотношение открытых позиций
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 19/06/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[NZD] — [01-00] — Индекс потребительских настроений от Westpac (2 кв.)

[AUD] — [02-30] — Выступление главы РБА Лоуи

[USD] — [15-00] — Речь члена FOMC Дадли

[EUR] — [18-00] — Выступление президента Бундесбанка Вайдманна

 

Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 61% со средней ценой 1.0960 — на покупку 39% со средней ценой 1.1235

GBPUSD — на продажу 71% со средней ценой 1.2649 — на покупку 29% со средней ценой 1.2912

USDJPY — на продажу 64% со средней ценой 109.54 — на покупку 36% со средней ценой 112.10

USDCAD — на продажу 27% со средней ценой 1.3173 — на покупку 73% со средней ценой 1.3382

AUDUSD — на продажу 83% со средней ценой 0.7521 — на покупку 18% со средней ценой 0.7636

NZDUSD — на продажу 89% со средней ценой 0.7119 — на покупку 11% со средней ценой 0.7252

USDCHF — на продажу 35% со средней ценой 0.9696 — на покупку 65% со средней ценой 0.9879

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива — здесь работает та же логика игры против толпы.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 19/06/2017

Ближайшая экспирация 23 июня 2017, последние данные от CME 16/06/2017

EURUSD: PUT = 1.1200, CALL = 1.1500, Max Pain = 1.1300. Соотношения Put/Call = 1.04

GBPUSD: PUT = 1.2850, CALL = 1.3050, Max Pain = 1.2850. Соотношения Put/Call = 1.39

AUDUSD: PUT = 0.7500, CALL = 0.7600, Max Pain = 0.7550. Соотношения Put/Call = 0.67

USDCAD: PUT = 1.3071, CALL = 1.3333, Max Pain = 1.3245. Соотношения Put/Call = 1.05

USDJPY: PUT = 109.28, CALL = 111.11, Max Pain = 109.89. Соотношения Put/Call = 0.86

 

Фундаментальный обзор

Доллар вырос в прошедший четверг после заседания ФРС США.

Рост бы вызван не самим фактом поднятия ставки, а обещаниями продолжать поднимать ставку и в будущем, но рост быстро закончился и к пятнице доллар растерял практически весь рост после того как вышли разочаровывающие данные по количеству разрешений на строительство которые снижаются третий месяц подряд и снижения индекса потребительского настроения.

Евро получил поддержку после того, как МВФ и министры финансов 19 стран еврозоны договорились о денежном транше Греции в размере €8,5, чтобы предотвратить дефолт этой страны в июле и новый виток долгового кризиса — т.е. позитив находят в негативе, что бы вытащить Грецию просто печатают еще деньги. По идее это должно привести к падению Евро так как увеличивается денежная масса.

График Индекс ДоллараФорекс график индекс доллара 19/06/17

Во Франции проходя парламентские выборы, пока результаты не известны, но то что Евро открылся в понедельник небольшим ГЕПом скорее всего в парламент проходят сторонники сохранения единого ЕС.

Что нас ждет на этой неделе, 5 главных событий следующей недели:

1. Выступления чиновников ФРС
На следующей неделе предстоит несколько публичных выступлений лиц, отвечающих за разработку политики ФРС. Ожидается, что они выскажутся по вероятности повышения процентной ставки в следующие месяцы.
В понедельник ожидаются выступления президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли.
Во вторник со своими комментариями относительно экономической ситуации и монетарной политики выступят зампред ФРС Стэнли Фишер, президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен и глава ФРБ Далласа Роберт Каплан.
В четверг банковский комитет сената США выслушает члена правления ФРС Джерома Пауэлла.
В пятницу выступят перед публикой президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер и член правления ФРС Джером Пауэлла.

2. Данные по строительству домов в США
В 17:00 МСК среды Национальная ассоциация риэлторов США опубликует данные по продажам домов на вторичном рынке жилья за май. Ожидается снижение продаж на 0,7% до 5,55 млн. Месяцем ранее снижение продаж составило 2,3%.
В 17:00 МСК четверга Министерство торговли США опубликует отчет по продажам нового жилья в США в мае. Согласно прогнозам экспертов, этот показатель увеличится на 5,5% до 600 тыс. домов после резкого снижения на 11,4% в апреле.
Кроме того, в экономическом календаре на этой неделе ожидается отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, а также новые индексы активности от Markit как в производственном секторе, так и в секторе услуг.
Инвесторов по-прежнему будут нервировать любые сообщения из Вашингтона о новых последствиях расследования относительно расследования возможных связей избирательной кампании Трампа с Россией.
Усилившаяся нестабильность вокруг администрации президента Дональда Трампа укрепила опасения в том, что он не сможет выполнить свои предвыборные обещания относительно налоговой реформы, дерегулирования экономики и повышения расходов на инфраструктурные проекты.

3. Переговоры по Brexit
Министр по вопросу выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис и глава переговоров по Brexit от ЕС Мишель Барнье должны начать переговоры по условиям выхода Великобритании из Евросоюза в понедельник. Завершение этих переговоров намечено на март 2019 года.
Среди основных вопросов переговоров будет размер «отступных» за выход из ЕС, условиях торговли с ЕС после выхода Великобритании из ЕС, а также права европейцев, живущих и работающих в Великобритании, и британцев, живущих и работающих в ЕС.
Игроки рынков предполагают, что после неудачной попытки Терезы Мэй укрепить парламентское большинство для ведения переговоров, правительство Великобритании выберет более мягкий вариант выхода из ЕС, чтобы больше внимания уделить торговому соглашению с ЕС.
Сражаясь за свое политическое будущее, Мэй попробовала заключить соглашение с Демократической юнионистской партией — небольшой протестантской партией Северной Ирландии.

4. Новые индексы деловой активности в еврозоне
В еврозоне будут опубликованы предварительные данные об активности в производственном секторе и секторе услуг в 11:00 МСК пятницы. Ожидается незначительное снижение этих показателей.
До этого Франция и Германия опубликуют собственные отчеты о значении индекса PMI в 10:00 и 10:30 МСК соответственно.
В этом месяце ЕЦБ отказался от возможности снижения процентной ставки, заявив о восстановлении экономики еврозоны, однако указав на сравнительно слабую инфляцию, которая заставляет продолжать экстраординарное финансовое стимулирование.

5. Отчеты по инфляции и объему розничных продаж в Канаде
В 15:30 МСК четверга будет опубликован отчет по объему розничных продаж в Канаде в апреле. Эксперты ожидают, что этот показатель вырастет на 0,3% против снижения на 0,7% в марте. Предполагается, что базовый индекс розничных продаж в Канаде повысится на 0,7% после снижения на 0,2% в прошлом месяце.
В 15:30 МСК пятницы Канада опубликует отчет по индексу потребительских цен за май. Ожидается, что в мае инфляция в Канаде выросла на 0,3% после повышения на 0,4% месяцем ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ожидается ускорение инфляции до 1,5%.
На прошлой неделе несколько чиновников Банка Канады, включая его главу Стивена Полоза, сделали заявления в пользу ужесточения монетарной политики. Рынки склоняются к более быстрому повышению процентной ставки в этой стране.

Технический и графический анализ Форекс

 

Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключиться в SKYPE-чат

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста, поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 4    Средний: 5/5]