Как создать свою торговую систему

Сегодня я думаю рассказать о, пожалуй, самом интересной теме трейдинга, создание своей торговой системы (ТС).

Освоив торговый терминал, начинающий трейдер начинает замечать некоторые закономерности движения рынка, пытается прогнозировать движение цен и следует некоторой своей торговой стратегией – так рождается идея.

Торговые системы

Это можно назвать первым шагом к созданию своей торговой системы, но она еще неполноценная.

Торговая система имеет несколько обязательны частей и формализует все ваши правила торговли. Формализация необходима из-за особенностей человеческой психологии направленной на получения быстрой прибыли, она избавит вас от сиюминутных необдуманных сделок, которые могут привести к потери части или всего капитала.

Торговая система состоит из несколько частей:

• определение направления рынка/входа в рынок (тренд или боковое)

• сигнал для входа в рынок

• определение предполагаемой прибыли и допустимых убытков (take profit, stop loss)

• возможные форсированные выходы.

Так же в торговую систему включают систему управления капиталом (money management) – с помощью него вы определяете для себя количество денег от общего капитала, которым вы будете рисковать в конкретной сделке в случае убыточной сделки.

Типы торговых систем

Трендовые системы за основную идею этого класса торговых систем взято существование рынка в двух состояниях – трендовое, то есть направленное вверх или вниз и флетовое состояние, боковое движение рынка. В данном случае можно торговать:

• по тренду, в сторону основного движения

• или против тренда, работать в направление коррекций

Пробойные торговые системы – в основе этого класса систем лежит идея существования и пробоя ценой значительных уровней поддержки / сопротивления.

Отбойные торговые системы (канальные) – идея таких систем заключается в отбое цены от стенок канала. Каналы могут быть образованны линиями поддержки / сопротивления или это может быть конверт EMA или полос Болинжера или сочетание всех этих линий.

Идеи для торговых систем

• волновая теория рынка, волны Вульфа

• торговые системы основанные на индикаторах

• ТС основанные на временных промежутках

• Графические паттерны (треугольники, флаги, двойное дно и т.д.)

• Японские свечи

Несколько торговых систем из этого списка мы рассмотрим в следующих постах.

Есть особенности в терминологии торговых систем различают: механические и автоматические торговые системы (форекс советники). В первом случае присутствуют четкие правила, так сказать «на все случаи жизни» и отступление от них не допустимо. В аналитических системах допускается торговля с отступлением от правил, а следовательно присутствует некая субъективность в оценки рыночной ситуации.

Многие частные трейдеры и работники крупных финансовых организаций имеют портфели торговых систем, хорошо работающих в отдельности на определенном типе рынка (тренд, боковое движение и т.д.) используя портфель торговых систем они повышают свои доходы в не зависимости от настроения мировых рынков.

В завершение хочу выделить основную идею, что без торговой системы успешной торговли добиться практически не возможно.

[Всего голосов: 1    Средний: 5/5]