[теория] Анализ индикаторов для торговой стратегии

DozorFX

Постоялец
Команда форума
Модератор
Монет
21,955
В торговле и в быту нам часто мешает чувство неуверенности в настоящей действительности. Мы постоянно ищем что-то новое, хотя хорошее новое- это забытое старое. На этой золотой истине при поиске торговых стратегий я пришел к некоторым выводам:
1. Я искал авторские индикаторы для составления своей торговой стратегии и пришел к единому мнению что стандартного набора индикаторов плюс Price Action этого достаточно, так ка все что можно найти(красивые индикаторы с разнообразными вариациями визуализации) это и есть комбинации стандартных индикаторов. На этом и буду основываться в дальнейшей работе над стратегией.
2.В первую очередь, основываясь на сегодняшнюю волантильность я ищу трендовую систему, которую хочу автоматизировать. Одна такая система уже работает в тестовом режиме на реальном счете.
3. Большое количество индикаторов в стратегии может ухудшать ее прибыльность или быть стечением обстоятельств.
4. На трендовых стратегиях, я так считаю, основополагающим должен быть трендовый индикатор Moving Average. добавив максимум 1-2 осцилятора в сочетании с РА можно получить среднесрочную стратегию с инвесторской доходностью.
В этой теме я хочу поделиться мыслями и своими шагами, которые покажут путь создания торговой стратегии и создании торгового робота по ней. Автоматизация стратегии поможет провести анализ на исторических данных и подобрать оптимальные параметры.

P.S. Приглашаются все желающие в обсуждение и помощь в разработке идеи стратегии. Пишем только по существу вопроса, без "мутной воды".
У кого есть хорошие идеи- готов рассмотреть и обсудить в данной теме.
Всем терпения и профитов.
 

SilverKZ

Участник
Форумчанин
Монет
5,381
Тема актуальная, хотел бы принять участие в разработке. По моему мнению, идеальными точками входа в трендовой системе должны быть участки окончания коррекции. Исходя из этого, следует подбирать два типа индикаторов: 1) для определения тренда и 2) окончания коррекции. Диагностику тренда можно делать с помощью пересечения двух Moving Average, а завершение коррекции определять зонами перекупленности / перепроданностями осциллятора. Ничего нового не придумать, классика.

001.png
 
  • Лайк
Реакции: T800

DozorFX

Постоялец
Команда форума
Модератор
Монет
21,955
Тема актуальная, хотел бы принять участие в разработке.
Буду рад.

Ничего нового не придумать, классика.
Возможно, это я и собираюсь проверить.
Скоро должен закончить шаблон советника с возможностью оперативного внесения доп.параметров на вход/выход из рынка. Будем пробовать..
 
  • Лайк
Реакции: T800

DozorFX

Постоялец
Команда форума
Модератор
Монет
21,955
Начинаем с первой версии советника Poisk Trenda IsTest_Opt.v.01.01.01 и простейшего алгоритма: пересечение ценой индикатора Moving Average. Параметры и описание под спойлером. Версия советника только для тестов и оптимизаций.

Больших надежд от этой системы не жду, но ее рассмотрение требуется для понимания сильных и слабых сторон индикатора МА.

Poisk Trenda IsTest_Opt.v.01.01.01

EA = "<<Poisk Trenda IsTest_Opt.v.01.01.01>>" Трендовый индикаторный советник. Сигнал на вход в рынок основан на пересечении ценой скользящей средней(настройки в разделе «Фильтры на вход»). Установка стоплосс возможна в двух вариантах: 1- программное: предусмотрено установка стопа на минимум свечи, пересекающей скользящую (или свечи ниже скользящей). Тейк не предусматривается, закрытие ордера происходит по обратному пересечению ценой скользящей средней. Советник адаптирован для 4-х и 5-ти значных счетов.

Версия советника только для тестирования и оптимизации.

"===== ПАРАМЕТРЫ СОВЕТНИКА =====";
TimeFrame – выбор таймфрейма для торговли;
Slippage – проскальзывание;
MaxSpread – максимальный спред при решении открытия ордера
Magic –уникальный номер
EA_Comment- комментарий советника
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"===== MONEY MANAGEMENT =====";
ControlMM = FixLot/ PersentRisk; - выбор управления капиталом: фиксированый лот/ процент риска на сделку
Lots – объем лота ордера
MaxRisk – процент риска в сделке
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"===== ПАРАМЕТРЫ ОРДЕРА =====";
ОтступУстановкиСтопа- отступ в пунктах от High/Low сигнальной свечи при расчете стопа. Параметр активен при Fix_TP_SL = false.
Fix_TP_SL - выбор фиксированного стоплоса (при true включено и активен выбор параметра StopLoss)
StopLoss - размер стоплоса (4-х знак)
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"===== ФИЛЬТРЫ НА ВХОД =====";
MA1_Metod –метод расчета цены мувинга, выбирается
MA1_UsedPrice –цена применить к: ;
MA1_Period- период скользящей средней;
MA1_Shift- сдвиг скользящей средней;
//------------------------------------------------------------------------------------------------------
ФИЛЬТР входа: Наклон МА1- фильтр скользящей средней учитывающий ее наклон;
Наклон_МА1- при false- фильтр отключен;
//------------------------------------------------------------------------------------------------------
ФИЛЬТР входа PA: "Текущая свеча выше МА1"- фильтр РА, после пересечения закрывшейся свечей скользящей средней, тело новой(текущей) свечи должно быть выше/ниже этой скользящей ;
Candle0- при false- фильтр отключен

Заблокировал. Неправильно работает в версии 01.01.01.
//------------------------------------------------------------------------------------------------------
"===== Фильтр входа: по дням недели и времени =====";
Здесь инстинктивно все понятно.
//------------------------------------------------------------------------------------------------------
Добавления v.01.03.01
Добавлен раздел внешних параметров "Управление открытой позицией" :
-УправлениеПозицией -доступен выбор для активации безубытка или включения трейлингстоп или отключение обоих функций.
При выбраном параметре ПереводБУ, активны две переменные раздела:
-УровеньБУ - кол-во пунктов (4-х знак) прошедшие ценой от открытого ордера для перевода стопа ордера в Безубыток.
-ОтступБУОрдера- количество пунктов (4-х знак)отступа от цены открытия ордера при переводе стопа в безубыток.
При выбраном параметре ТрейлингСтоп, активны две переменные раздела:
-TrailingStop
- количество пунктов для активации трейлингстопа.
-TrailingStep - шаг трейлингстопа.

Буду рад кто поможет с тестами, идеями.
 

Вложения

  • Poisk Trenda IsTest_Opt.v.01.01.01.ex4
    33.7 КБ · Просмотры: 17
Последнее редактирование:

romanzif

Местный
Команда форума
Администратор
Монет
78,663
Как высчитывается наклон и какое значение как трактуется?
 

SilverKZ

Участник
Форумчанин
Монет
5,381
Не открываются короткие позиции, в журнале ошибок по открытию sell ордеров нет.
P.s.: Если бы проект был открытым, я бы смог помогать в программировании. Есть опыт.
 
Последнее редактирование:

DozorFX

Постоялец
Команда форума
Модератор
Монет
21,955
Как высчитывается наклон и какое значение как трактуется?
Наклон считается значением индикатора МА по двум закрывшимся свечам. МА1>МА2 скользящая повышается, МА1<МА2 скользящая понижается.
 
Последнее редактирование:

DozorFX

Постоялец
Команда форума
Модератор
Монет
21,955
Не открываются короткие позиции, в журнале ошибок по открытию sell ордеров нет.
P.s.: Если бы проект был открытым, я бы смог помогать в программировании. Есть опыт.
Посмотрю. Возможно не было сигнала.
 
Последнее редактирование:

SilverKZ

Участник
Форумчанин
Монет
5,381
Посмотрю. Возможно не было сигнала.
Сигналы на sell были. Заметил, что неправильно открываются ордера сразу после закрытия предыдущего. На скрине второй buy, для устранения, предлагаю добавить проверку: Open[1] < MA, тогда будет четко определяться сигнал пересечения скользящей средней.
Screenshot_1.png
 
  • Лайк
Реакции: T800

SilverKZ

Участник
Форумчанин
Монет
5,381
Советник хорошо забирает тренды, даже и менять то ничего не надо.
002.png

Проблемы доставляют флетовые участки, хотя с короткими стопами может это и не проблема )
003.png
 

DozorFX

Постоялец
Команда форума
Модератор
Монет
21,955
v.01.02.01
-Исправлен сигнал на вход в продажи.
-Добавлены проверки по пересечению свечей скользящей средней.
-Исключен из кода фильтр F3(некорректная отработка).
 

Вложения

  • Poisk Trenda IsTest_Opt.v.01.02.01.ex4
    33.7 КБ · Просмотры: 20

DozorFX

Постоялец
Команда форума
Модератор
Монет
21,955
Советник хорошо забирает тренды, даже и менять то ничего не надо.
Какие настройки при этом использовались?

Проблемы доставляют флетовые участки
Конкретно на этом участке флета вопрос можно решить фильтром по времени работы.
 

DozorFX

Постоялец
Команда форума
Модератор
Монет
21,955
@SilverKZ свежими глазами новую версию на корректность работы проверьте
 

SilverKZ

Участник
Форумчанин
Монет
5,381
@SilverKZ свежими глазами новую версию на корректность работы проверьте
v.01.02.01 - ошибок не замечено, вход и выход по правилам.
Параметры не оптимизировал, тестовый прогон по примерно подходящим (GBPUSD/H1/SMA50/2020г.)
TesterGraph.gif
 

DozorFX

Постоялец
Команда форума
Модератор
Монет
21,955
v.01.02.01 - ошибок не замечено, вход и выход по правилам.
Параметры не оптимизировал, тестовый прогон по примерно подходящим (GBPUSD/H1/SMA50/2020г.)
Спасибо. Можно попробовать оптимизацию, может что и получиться толковое.
 

Konung

Участник
Форумчанин
Монет
7,084
На первый взгляд (гонял AUDUSD/Н1/LW55/2020):
- нужен параметр, определяющий перевод в БУ, н-р, цена ушла от открытия позиции в нужную сторону на N пипсов;
- трейлинг позиции.
 

DozorFX

Постоялец
Команда форума
Модератор
Монет
21,955
На первый взгляд (гонял AUDUSD/Н1/LW55/2020):
- нужен параметр, определяющий перевод в БУ, н-р, цена ушла от открытия позиции в нужную сторону на N пипсов;
- трейлинг позиции.
Нужен перевод в безубыток или трейлинг? Потому как задачи у них разные.
 
Последнее редактирование:

DozorFX

Постоялец
Команда форума
Модератор
Монет
21,955
@Konung
Новая версия 01.03.01
Добавлен раздел внешних параметров "Управление открытой позицией" :
-УправлениеПозицией -доступен выбор для активации безубытка или включения трейлингстоп или отключение обоих функций.
При выбраном параметре ПереводБУ, активны две переменные раздела:
-УровеньБУ - кол-во пунктов (4-х знак) прошедшие ценой от открытого ордера для перевода стопа ордера в Безубыток.
-ОтступБУОрдера- количество пунктов (4-х знак)отступа от цены открытия ордера при переводе стопа в безубыток.
При выбраном параметре ТрейлингСтоп, активны две переменные раздела:
-TrailingStop
- количество пунктов для активации трейлингстопа.
-TrailingStep - шаг трейлингстопа.
 

Вложения

  • Poisk Trenda IsTest_Opt.v.01.03.01.ex4
    41.8 КБ · Просмотры: 20

DozorFX

Постоялец
Команда форума
Модератор
Монет
21,955
В продолжении темы Poisk Trenda v.01.04.01- советник открывает/закрывает ордера на пересечении двух МА.
В настройках только добавлены настройки второго индикатора и убрал фильтр наклона скользящей, за ненадобностью
 

Вложения

  • Poisk Trenda IsTest_Opt.v.01.04.01.ex4
    43.9 КБ · Просмотры: 25

DozorFX

Постоялец
Команда форума
Модератор
Монет
21,955
И снова возвращаясь к тренду. Как оказалось намного сложнее войти по тренду и отфильтровать флетовые участки. Попробовав запрограммировать отдельные торговые стратегии торгующие по тренду, пришел к однозначному выводу, что идеи которые описаны трейдерами требуют доработок.
На этой мысли решил написать "Конструктор Стратегий". Это программный код MQL4, который дает возможность трейдеру использовать более 20 фильтров (сигналов) на торговлю.
Сигналы собраны на основе 8-ми технических индикаторов (стандартные) и свечного анализа. Предусмотрено несколько возможностей по выбору ТП и СЛ. "Конструктор Стратегии" выполнен таким образом, что позволяет мне добавлять дополнительные сигналы достаточно быстро.
При поиске можно выбирать любое количество фильтров и Конструктор проверив все совпадения разрешает торговлю.
В конструкторе нет усреднения и мартингейла и предназначен для поиска стратегии, которая сможет торговать по тренду.
Активные пользователи и гости форума! Приглашаю принять участие в поиске нужных сигналов. Готов выслушать предложения и идеи. При необходимости будем дописывать новые фильтры. Давайте вместе найдем тренд!!!

Вложения:
-Текстовый файл с описанием Входных параметров.
-Советник
 

Вложения

  • 1 Trend 01.01.02 ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.txt
    27.2 КБ · Просмотры: 120
  • Конструктор Стратегий v.01.01.03_license 30.12.21.ex4
    86.6 КБ · Просмотры: 45
Последнее редактирование:

Проверенные Брокеры

Для всех:
1. RoboForex
2. Weltrade
3. Exness
4. Forex4you

Для граждан РФ:
1. RoboForex
2. Альфа-Форекс
3. Альпари

Реклама

Secret Book
VPS сервера форекс
Weltrade 50

Заработок онлайн

Верх