Расчёт ATR

Артём2371

Участник
Форумчанин
Монет
3,109
Всем привет...
Подскажите, как при таких барах правильно рассчитывается ATR, если брать 5 дней( см. скрин).
При расчёте ATR не учитываются паронормальные бары.
Здесь из 5-ти 4-ре паронормальные, 2 аномально большых, 2 аномально маленьких.
Тогда получается, что показатель ATR считать с одного нижнего бара, учитывая и тени конечно???
 

Вложения

  • Расчёт ATR.png
    Расчёт ATR.png
    158.8 КБ · Просмотры: 11

romanzif

Местный
Команда форума
Администратор
Монет
78,795
Суть АТР как раз в том, что бы сгладить "паронормальные" свечи.
Если их выкидывать то смысл индикатора теряется.
В общем для начала определитесь с целью, что вы хотите получить от АТР.
 

Артём2371

Участник
Форумчанин
Монет
3,109
Суть АТР как раз в том, что бы сгладить "паронормальные" свечи.
Если их выкидывать то смысл индикатора теряется.
В общем для начала определитесь с целью, что вы хотите получить от АТР.
Я НЕ об индикаторе!
Возможно я что-то не так пояснил, или что-то не понимаю, НО насколько я знаю ATR - это средне-статистическое движение инструмента за единицу времени, обычно эта единица времени - дневка, то есть размер дневной свечи.
ATR=High - Low
Обычно, насколько я уяснил ATR высчитывается от 3 до 5 дней и выводится средне-арифметическое значение.
Вы спросили, "для чего мне ATR" - для того, чтоб знать запас хода в инструменте.
Если к примеру, инструмент прошёл 70 - 80% своего дневного ATR, то смысла в него заходить нет.
Если конечно инструмент не находится в своих Хаях или Лоях и ему ничего не мешает и не держит для дальнейшего движения, но мне об этом рано пока думать.
Поэтому я НЕ понял, что означает - "Суть АТР как раз в том, что бы сгладить "паронормальные" свечи." !
ATR должен быть правильно посчитан, чтоб иметь понимание силы в инструменте.
Что он при этом должен сглаживать, не пойму.
Если есть информация с Ваших видео, дайте ссылку, изучу.
 

romanzif

Местный
Команда форума
Администратор
Монет
78,795
Вы все правильно понимаете, но пара моментов.
1. Период 3-5 дней, он откуда? стандартный 14, но это не константа. Надо подбирать под свою ТС
2. Если исключить аномальные свечи, то чего вы добьетесь? Только того, что будет нарушена логика расчета ATR
 

Артём2371

Участник
Форумчанин
Монет
3,109
3-5 дней - это конечно не моё утверждение, я учусь по материалам которых много, и выбирать адекватно стоящие приходится самому, из источников, которые опять же сам, считаешь более-менее стоящими.
На ваш взгляд, почему лучше брать 14 дней??
"Надо подбирать под свою ТС"- от чего зависит этот выбор, на что обращать внимание, если всё таки высчитать ATR правильно расплывчатое понятие, а не постоянное значение.
На мой взгляд, я бы тоже брал в расчёт ВСЕ бары, ВСЕХ дней и выводил среднее значение ATR, и на мой взгляд это было бы правильным, и не важно паронормальные они или нет, ведь это ВСЁ движение инструмента, НО повторюсь, : " Я учусь и беру мнения, на мой взгляд знающих людей, в том числе и Ваше, иначе меня бы здесь не было".
Про 3-5 дней - это однозначное утверждение Герчика, от него и отталкивался, написав про них.
Исключение паронормальных баров - это тоже его однозначное заключение.
Думаю такой промежуток времени и берёт, советует он, потому что это не константа и брать больший срок нецелесообразно!?!?!?
Понятно, что гуру в трейдинге не бывает, по крайней мере для адекватно мыслящих, но думаю не смотря на своё пиздо.........ство о МНОГОМ, мужик он тоже знающий и во многом разбирается, хоть и несёт его в своей исключительности смотрю, ))) чем дальше тем больше ! )))
 
Последнее редактирование:

Max Pros

Участник
Форумчанин
Монет
1,615
Здесь из 5-ти 4-ре паронормальные, 2 аномально большых, 2 аномально маленьких.
Тогда получается, что показатель ATR считать с одного нижнего бара, учитывая и тени конечно???
Я бы поступил просто: откинуть максимальный и минимальный бары, по оставшимся посчитать среднюю.
 

Артём2371

Участник
Форумчанин
Монет
3,109
Я бы поступил просто: откинуть максимальный и минимальный бары, по оставшимся посчитать среднюю.
Я бы поступил просто: откинуть максимальный и минимальный бары, по оставшимся посчитать среднюю.
Учту Ваше мнение.
За ответ - благодарю.
Сибиряк.
 

Артём2371

Участник
Форумчанин
Монет
3,109
В дополнение к раннему.
Само собой, откинуть макс. и мин. бары, но, как видно из скрина, здесь 2-а бара аномально малы и 2-а бара аномально большие, они все 4-ре не годятся для расчёта!
Можно конечно, без проблем, посмотреть и до мелочи вычислить самый маленький и самый большой, НО думаю это НЕ будет правильным для расчёта, имею ввиду ИМЕННО ЭТУ КАРТИНКУ.
Думаю, в такие моменты сильной волатильности, лучше просто не торговать.
Тем более, что касается вот этого момента с моего скрина, в этот момент было заседание ФРС , поэтому и такая картинка. (об этом подсказал знающий человек).
 

Max Pros

Участник
Форумчанин
Монет
1,615
Можно конечно, без проблем, посмотреть и до мелочи вычислить самый маленький и самый большой, НО думаю это НЕ будет правильным для расчёта, имею ввиду ИМЕННО ЭТУ КАРТИНКУ
Можно взять больший период, а не только последние 5 дней, откинуть самый большой и самый маленький дни, и посчитать среднюю, дав при этом больший вес последним 3-4 дням. Так получится сгладить неотфильтрованную паранормальность
 

Артём2371

Участник
Форумчанин
Монет
3,109
Спорить не стану, нет достаточного опыта...!
Как вариант, почему бы и нет.
Сколько людей, столько мнений, порой диаметрально отличающихся.
Одни однозначно считают, что нужно брать в расчёт период в 2 недели, другие однозначно утверждают, что это много и не будет правильно высчитан ATR, и утверждают, что брать в расчёт нужно 3 - 5 дней не более.
Поэтому надо пробовать варианты, смотреть результаты и останавливаться на том, который на взгляд каждого конкретного трейдера является верным, исходя конечно же из прибыльности сделок.
 

Проверенные Брокеры

Для всех:
1. RoboForex
2. Weltrade
3. Exness
4. Forex4you

Для граждан РФ:
1. RoboForex
2. Альфа-Форекс
3. Альпари

Реклама

VPS сервера форекс
Weltrade 50
Secret Book

Заработок онлайн

Верх