Форекс стратегия Сантимент — торгуем против толпы

Трейдинг – это игра с нулевым результатом, это значит, что тут нет добавочной стоимости и растущего рынка сбыта для получения прибыли, как в классическом бизнесе.

Возможности заработать, кроме как забрать чужие деньги себе в трейдинге нет!

Как забрать чужие и не отдать свои?

Теоретическое обоснование форекс стратегии Сантимент

99% частных трейдеров в перспективе отдадут свои деньги крупным игрокам, так как у последних неоспоримые преимущества:

  • Инсайды — крупные игроки «покупают» знание предстоящих важных событий и знают заранее, как они повлияют на рынок;
  • Размер капитала — крупные игроки могут практически бесконечно усреднять (набирать) позицию и пережидать движение против себя;
  • Влияние на рынок — крупные игроки могут реально двигать цену как за счет размеров своего капитала, так и создавая, и раскручивая нужные им инфоповоды!

Но как зарабатывать, если мы, частные трейдеры, проигрываем по всем статьям?

Ответ один: знать, на что ставят крупные игроки.

Проблема первая в том, что нам никто не раскроет эти данные.

Проблема вторая в том, что на рынке не один крупный игрок, а какой из них сейчас возглавляет движение, мы узнать не можем.

Решение первой проблемы: частные трейдеры нашли относительно недавно. С развитием интернета и технологий появились инструменты (как независимые, так и от брокеров), которые показывают, куда открыты позиции частных трейдеров, а так как крупные игроки нацелены на то, чтобы забрать деньги частных трейдеров (вы же помните, что трейдинг — это игра с нулевым результатом), то мы, как в зеркале, можем увидеть отражение, куда будут двигать цену крупные игроки.

Решение второй проблемы: манименджмент, т.е. мы закладываем в стратегию торговли серию убыточных сделок таким образом, чтобы могли легко восстановить потери и дальше получать прибыль.

Инструменты форекс стратегии Сантимент

Первый, и по моему мнению самый мощный, инструмент — это независимый портал www.myfxbook.com

Так сложилось, что этот сервис, предоставляя частным трейдерам возможность подключать свои счета для сбора данных, чтобы более наглядно и удобно отображать статистику торговли, вобрал в себя данные с десятков, а то и сотен тысяч торговых счетов.

Это огромный массив данных и на сегодня он самый репрезентативный.

Вот здесь сервис выводит усредненные данные соотношения открытых позиций на покупку и на продажу. Данные эти только от частных трейдеров, так как, конечно, никто из крупных игроков не отдаст на сторону свои позиции.

соотношение позиций частных трейдеров от myfxbook

 

Второй источник данных — это второй по размеру Форекс брокер в США. Его данные так же довольно объемны, но все же значительно уступают данным от myfxbook.

Брокер этот называется Oanda и вот здесь он выдает эти данные.

соотношение позиций частных трейдеров от oanda

 

В последнее время и другие брокеры начали отдавать такие данные по своим трейдерам, но откровенно, кто будет доверять данным от брокера?

Oanda регулируется самым строгим надзорным органом США CFTC (Комиссией по торговле товарными фьючерсами) и здесь мы можем рассчитывать на высокую степень реалистичности, к другим у меня нет и десятой доли такого доверия.

Практические правила стратегии Сантимент

Выбор валютной пары для открытия позиции. Идем по списку пар в выше описанных сервисах и находим те, в которых соотношение позиций на покупку и на продажу более чем 70 на 30 — я называю это дисбаланс.

Экзотические пары лучше не брать, там слишком малый объем.

Берите только те пары, по которым отдает данные Oanda.

Размер лота — чтобы иметь возможность делать одновременно несколько входов и при этом не потерять значительную часть депозита при нескольких стоп лосах подряд, я выработал для себя правило:

На каждые 500 USD мы открывает лоты по 0.01 и одновременно не более 5 ордеров, т.е. в сумме на 500 USD депозита должно быть не более 0.05 лота.

Точки входа:

  1. Когда дисбаланс достигает соотношения 70/30, мы входим по рынку в противоположную сторону от толпы. Например, видим 70% коротких сделок по EURUSD, значит, данную пару мы будем покупать.
  2.  Myfxbook кроме соотношения позиций, также дает нам среднее значение цены на покупку и продажу от всех открытых ордеров. Эти цены можно использовать как условные уровни поддержки и сопротивления. После пробития такого уровня, мы можем рассчитывать на коррекцию. Рекомендую входить только в том случае, если цена прошла ЗА уровень минимум на два ATR D1 период 14

 

Варианты установки Take Profit 
  1. 80% ATR D1 период 14
  2. Не доходя до уровня Фибо
  3. До уровня по сантименту
  4. Ручное закрытие через сутки
 
Установка Stop Loss
  1. За локальный экстремум смотрим 5-10 свечей на D1
  2. За уровнем Фибо или Сантимента
  3. Ручное закрытие по рынку в случае резкой смены баланса к 50/50 и более.

Психология в торговой стратегии Сантимент

Так как торгуем мы на D1, то движения против нас могут быть довольно сильными, даже в 1000 пунктов по 5-ти знаку.
 
По опыту знаю, что в такие моменты трейдер начинает метаться, потому вывел некоторые правила:
  • Вы не используете новости и экономические данные как руководство к действию.
  • Ни в коем случае не сверяете свои входы с обзорами «гуру», торгующих по своим «граалям».
  • Лучше получить стоп-лосс по правилам ТС, чем пытаться угадать, куда пойдет цена.

Индикаторы для торговой стратегии Сантимент

Первый индикатор: Для определения Take Profit и Stop Loss, я использую уровни Фибоначчи и данные по ATR, и те и другие данные автоматически на график для меня наносит индикатор iManhattan — на графике ниже это зеленые уровни и слева оранжевым данные ATR и текущего тренда (подробнее про индикатор тут)

Второй индикатор: Для того, чтобы не мучаться с переключением с браузера на терминал, удерживая в голове процент дисбаланса и цены, на которых стоят уровни поддержки и сопротивления, я использую индикатор iSentiment, который выводит в углу соотношение открытых позиций, а на график — линии уровней.

Слева вверху синие цифры Long это процент на покупку, Short процент на продажу. 

На графике синяя линия это уровень сопротивления по сантименту, красная линия это уровень поддержки по сантименту.

Выглядит это вот так (нажмите на графике, что бы увеличить):

Форекс стратегия Сантимент

 

Заказать индикатор iManhattan

Заказать индикатор iSentiment

Заключение

Стратегия Сантимент торгуется на таймфрейме D1, а значит, она подойдет только спокойным и уравновешенным людям, которые не будут открывать график каждые 15 минут.

Здесь нет места для скальпинга. Вам нужно 15 минут после закрытия дневной свечи, либо 15 минут утром перед открытием Европейской торговой сессии.

При должной прилежности с такой стратегией вы можете делать 5-20% в месяц.

Остались вопросы? Есть предложения? Пишите в комментариях.

[Всего голосов: 10    Средний: 4.2/5]