Безиндикаторный анализ основных валютных пар Форекс 16/10/2017

Здравствуйте дамы и господа Форекс трейдеры. Давайте посмотрим, что интересного на рынке Форекс на 16/10/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам:
    • EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, EURGBP,  GBPJPY, EURAUD, XAUUSD, ERUCHF
  • Сантимент — соотношение открытых позиций
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 16/10/2017

Важных новостей на сегодня нет. 

 

Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена показывает потенциальные границы-уровни рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 57% со средней ценой 1.1460 — на покупку 43% со средней ценой 1.1835

GBPUSD — на продажу 53% со средней ценой 1.3047 — на покупку 47% со средней ценой 1.3457

USDJPY — на продажу 60% со средней ценой 110.71 — на покупку 40% со средней ценой 112.86

USDCAD — на продажу 37% со средней ценой 1.2416 — на покупку 63% со средней ценой 1.2780

AUDUSD — на продажу 67% со средней ценой 0.7756 — на покупку 33% со средней ценой 0.7907

NZDUSD — на продажу 76% со средней ценой 0.7112 — на покупку 24% со средней ценой 0.7245

USDCHF — на продажу 53% со средней ценой 0.9676 — на покупку 47% со средней ценой 0.9820

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения пары, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста пары — здесь работает та же логика игры против толпы.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 16/10/2017

Ближайшая экспирация 20 октября 2017, последние данные от CME 13/10/2017

EURUSD: PUT = 1.1800, CALL = 1.1950, Max Pain = 1.1900. Соотношения Put/Call = 0.88

GBPUSD: PUT = 1.3200, CALL = 1.3400, Max Pain = 1.3250. Соотношения Put/Call = 0.64

AUDUSD: PUT = 0.7900, CALL = 0.7900, Max Pain = 0.7850. Соотношения Put/Call = 1.13

USDCAD: PUT = 1.2345, CALL = 1.2578, Max Pain = 1.25. Соотношения Put/Call = 0.73

USDJPY: PUT = 111.11, CALL = 113.63, Max Pain = 111.73. Соотношения Put/Call = 0.64

 

Основные события предстоящей недели

1. Выступление главы ФРС Джанет Йеллен

Глава Федеральной резервной службы Джанет Йеллен присоединиться к главам других центробанков, чтобы в 16:00 МСК воскресенья высказать свое мнение по экономической ситуации и монетарной политике на 32 ежегодной международной банковской конференции в Вашингтоне. В понедельник продолжатся дискуссии, которые заинтересуют инвесторов.

Она также прочтет речь под названием «Монетарная политика со времен финансового кризиса» во время лекции в память Херберта Стейна в 02:20 МСК следующей субботы.

Ее заявления будут тщательно проанализированы на предмет новых указаний о дальнейшем курсе монетарной политики. Ранее Йеллен заявляла, что ФРС по-прежнему намерена повысить процентную ставку в декабре, несмотря на снижение прогнозов относительно инфляции.

Кроме Йеллен на следующей неделе выступят многие чиновники ФРС, включая влиятельного члена ФРС и президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли. Внимание инвесторов также привлекут выступления главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, президента ФРБ Далласа Роберта Каплана, главы ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж и президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер.

Фьючерс на ставку по федеральным фондам дает вероятность около 80% на повышение процентной ставки в декабре, согласно прогнозу от Investing. Центробанк США уже дважды повышал процентную ставку в этом году.

2. Данные по строительству домов в США

В 15:30 МСК среды Министерство торговли США опубликует отчет объему строительства новых домов и по количеству разрешений на строительство в сентябре.

Прогнозируется, что количество разрешений на строительство домов за прошлый месяц снизится на 2,9% до 1,174 млн, поскольку объем строительства снизился из-за ураганов «Харви», «Ирма» и «Мария».

В 17:00 МСК пятницы Национальная ассоциация риэлторов США опубликует данные по продажам домов на вторичном рынке жилья за сентябрь. Ожидается снижение продаж на 0,9% до 5,30 млн домов. Месяцем ранее снижение продаж составило 1,7%.

Кроме отчетов по строительству домов в экономическом календаре этой недели запланирован выход результатов опросов по производственной активности в Филадельфии и в штате Нью-Йорк, а также отчеты по объему промышленного производства и числу первичных заявок на получение пособий по безработице.

Инвесторы также продолжат следить за последними новостями из Вашингтона относительно налоговой реформы и реформы системы здравоохранения.

3. ВВП Китая в третьем квартале

Китай опубликует данные о ВВП в третьем квартале в 05:00 МСК четверга.

По прогнозам аналитиков, этот отчет покажет, что в третьем квартале вторая экономика мира выросла на 6,8%, незначительно снизившись по сравнению с ростом во втором квартале на 6,9%.

Вместе с отчетом о ВВП также выйдут данные о промышленном производстве Китая в сентябре, об инвестициях в основной капитал и объемах розничных продаж.

В понедельник будут опубликованы индекс цен производителей Китая, а данные по потребительской инфляции.

Съезд Коммунистической партии Китая, который откроется в среду, также привлечет внимание инвесторов. Это политическое мероприятие проходит каждые пять лет и на нем принимаются решения относительно дальнейшего экономического курса, а также о том, кто будет занимать руководящие позиции в Китае в следующие пять лет.

4. Данные по инфляции в Великобритании

Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) в 11:30 МСК вторника опубликует данные по инфляции в сентябре.

По прогнозам аналитиков, в годовом исчислении индекс потребительских цен достигнет максимума за пять лет 3,0% по сравнению со значением 2,9% месяцем ранее. Высокое значение инфляции станет фактором в поддержку повышения процентной ставки Банком Англии.

Вскоре после выхода данных по инфляции в 13:15 МСК перед Бюджетным комитетом парламента Великобритании должен отчитаться глава Банка Англии Марк Карни.

В Великобритании трейдеры сконцентрируют также свое внимание на отчетах по безработице и по объему розничных продаж, чтобы получить новые сигналы о влиянии Brexit на экономику.

Недавние отчеты показали смешанную экономическую картину Великобритании перед тем, как Банк Англии готовиться повысить процентную ставку впервые за последние десять лет. В сентябре глава Банка Англии заявил о возможности повышения процентной ставки в ближайшие месяцы, если сохранится экономический рост и высокие темпы инфляции.

Также инвесторы будут следить за развитием политической ситуации в Великобритании, прислушиваясь к любым новостям относительно переговоров по Brexit.

5. Заявления президента США Марио Драги

В 11:10 среды президент ЕЦБ Марио Драги должен выступить на открытии конференции ЕЦБ во Франкфурте.

Инвесторы хотят получить сведения о том, какого решения следует ожидать от ЕЦБ относительно программы выкупа облигаций и свежие прогнозы на будущее.

В прошлом месяце Драги указал, что в октябре ЕЦБ может начать сокращение своей программы количественного смягчения. Следующее заседание ЕЦБ состоится 26 октября.

Кроме выступления Драги также выйдет исследование института ZEW по настроениям потребителей в Германии в октябре.

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» 

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, дневном и недельном, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

Результаты прогнозов вы можете увидеть в реальных сделках на моем ПАММ-счете в Альпари.

Технический и графический анализ Форекс

 

Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключиться в SKYPE-чат

 

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста поставьте 5 звезд (чуть ниже) и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]