Анализ поведения пар на рынке Форекс на 26/05/2017

Здравствуйте коллеги. Текущая ситуация и аналитика на рынке Форекс на 26/05/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, Нефть Brent
  • Фундаментальный обзор рынка
  • Сантимент — соотношение открытых позиций
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 26/05/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[USD] — [05-00] — Речь члена FOMC Булларда

[EUR] — [10-00] — Выступление члена ЕЦБ Кере

[USD] — [15-30] — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (апр)

[USD] — [15-30] — ВВП (кв/кв) (1 кв.)

[USD] — [15-30] — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1 кв.)

 

Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 79% со средней ценой 1.0945 — на покупку 21% со средней ценой 1.1207

GBPUSD — на продажу 71% со средней ценой 1.2715 — на покупку 29% со средней ценой 1.3161

USDJPY — на продажу 43% со средней ценой 110.45 — на покупку 57% со средней ценой 112.89

USDCAD — на продажу 53% со средней ценой 1.3346 — на покупку 47% со средней ценой 1.3583

AUDUSD — на продажу 39% со средней ценой 0.7414 — на покупку 61% со средней ценой 0.7559

NZDUSD — на продажу 62% со средней ценой 0.6950 — на покупку 38% со средней ценой 0.7115

USDCHF — на продажу 10% со средней ценой 0.9758 — на покупку 90% со средней ценой 0.9890

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива — здесь работает та же логика игры против толпы.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 26/05/2017

Ближайшая экспирация 26 мая 2017, последние данные от CME 24/05/2017

EURUSD: PUT = 1.1150, CALL = 1.1300, Max Pain = 1.1100. Соотношения Put/Call = 1.29

GBPUSD: PUT = 1.2900, CALL = 1.2950, Max Pain = 1.2950. Соотношения Put/Call = 0.66

AUDUSD: PUT = 0.7300, CALL = 0.7650, Max Pain = 0.7450. Соотношения Put/Call = 1.83

USDCAD: PUT = 1.3422 CALL = 1.3605 , Max Pain = 1.3605. Соотношения Put/Call = 1.53

USDJPY: PUT = 110.50, CALL = 112.35, Max Pain = 111.73. Соотношения Put/Call = 1.08

 

Фундаментальный обзор

График индекса доллара

Форекс график индекс доллара 26/05/17

Индекс доллара консолидируется, пока уровень держит, но уверен будет борьба и «развод толпы», а значит нас жду ложные пробои и сборы стопов тех кто слишком рано войдет на разворот — в общем триллер.

Терпение и сантимент вот наши путеводные звезды.

В пятницу из США прийдут данные по ВВП, что может дать сильный толчок немного сжавшемуся диапазону последних дней.

График нефть марки Brent

Форекс график нефть brent 26/05/17

Вчера я написал:

В четверг долгожданное заседание ОПЕК, о котором говорят, что все уже решено и сюрпизов не будет — соглашение о сокращении добычи продлят.

У меня есть ложка дёгтя. Котировки росли две недели в ожидании этого заседания, а значит велика вероятность, что продление уже заложено в текущую цену и мы не увидим роста, а может быть даже снижение.

И посмотри какой обвал нефть прошел. За день Brent потерял около 3 долларов за баррель!

Знаете как это называется? Развод толпы! «Покупай на слухах продавай на фактах»

И самое смешное, что все эксперты говорили о продлении соглашения на 9 месяцев как главном факторе продолжения роста котировок, а сегодня все профильные ресурсы визжат, что ОПЕК не оправдал ожидания так как НЕ УВЕЛИЧИЛ сокращение!! Как вам?

Ждали одно, получили его, но оказалось, что это все не то и надо срочно оправдать падение нефти!

Нет коллеги, это работает не так, работает психология. Торговать такие вещи можно просто по заголовкам статей, если все пишут, что будет расти, то значит в ключевой момент будет падение!

 

Технический и графический анализ Форекс

Что бы увеличить графики нажмите на них.

Технический анализ и прогноз по паре USDCHF

Не очень красивый Пин-Бар сформировала пара в четверг. В такой разворот я не верю, потому прогноз тот же:

Предлагаю искать покупки из диапазона 0.9670 — 0.9560

Ну а смелые рисковые могут продать от текущего уровня с ТП 0.9670

Форекс график USDCHF 26/05/17

 

 

Технический анализ и прогноз по паре GBPUSD

Данные по ВВП Великобритании вышли хуже прогнозов и попытка расти в четверг закончилась снижением. МаркетМейкеры в сложном положении так как сантимент стоит на продажу, а значит начнут разматывать цену. Постоим в сторонке посмотрим.

Форекс график GBPUSD 26/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре EURUSD

Пара пыталась расти и даже подошла к первому ТП, но неожиднанно неплохие данные по рынку труда из США завершили день для пары падением.

Но все же сантимент не разряжен, а значит пара будет обновлять High, что бы вынести продавцов. До заседания ФРС еще три недели, так что думаю мы увидим 1.1300, а возможно и выше.

Следите какие данные по ВВП США выйдут в пятницу, картинка может резко изменится!

Вместе с этим следите за соотношением открытых позиций. В какой-то момент стопы продавцов сработают дав топливо для роста, а после будет разворот.

Форекс график EURUSD 26/05/17

 

 

Технический анализ и прогноз по паре USDJPY

Пара заканчивает неделю на точке MaxPain и в равновесии по сантименту. Закрываю в мелкий профит 204 пункта.

Форекс график USDJPY 26/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре USDCAD

Итак ОПЕК разочаровал и вместо прибыли в 550 пунктов сегодня мы имеем убыток в 230, завтра должен выйти скорректированный ВВП по США в лучшую сторону, а значит лучше не рисковать. Попробую закрыть ночным откатом в безубыток.

Форекс график USDCAD 26/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре AUDUSD

Австралиец тоже ресурсная валюта и разочарование от ОПЕК обрушила и эту пару, но мы были вне рынка. Новые входы будем искать с понедельника.

Форекс график AUDUSD 26/05/17

 

Технический анализ и прогноз по паре NZDUSD

Сделка по NZDUSD снова вошла в профитную зону, пока она бумажная. Не хочу переносить сделку на следующую неделю, потому буду следить за выходом данных по ВВП США и закрывать по рынку.

Форекс график NZDUSD 26/05/17

 

 

В индикатор iManhattan добавил отображение текущего ATR в сравнении со средним ATR за период. Одна из простых тактик использовать данные значения это входить на откат если текущее значение ATR превысило средний ATR на 20 и более процентов.
Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключиться в SKYPE-чат

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста, поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 5    Средний: 5/5]