Аналитика валютного рынка Форекс на 09/10/2017

Здравствуйте дамы и господа Форекс трейдеры. Давайте посмотрим, что интересного на рынке Форекс на 09/10/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам:
    • EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, EURGBP,  GBPJPY, EURAUD, XAUUSD, ERUCHF
  • Сантимент — соотношение открытых позиций
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 09/10/2017

 

Важных новостей на завтра нет.

 

Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 46% со средней ценой 1.2766 — на покупку 54% со средней ценой 1.1790

GBPUSD — на продажу 31% со средней ценой 1.2942 — на покупку 69% со средней ценой 1.3312

USDJPY — на продажу 70% со средней ценой 111.07 — на покупку 30% со средней ценой 113.30

USDCAD — на продажу 37% со средней ценой 1.2431 — на покупку 63% со средней ценой 1.2824

AUDUSD — на продажу 33% со средней ценой 0.7685 — на покупку 64% со средней ценой 0.7867

NZDUSD — на продажу 21% со средней ценой 0.7077 — на покупку 79% со средней ценой 0.7200

USDCHF — на продажу 58% со средней ценой 0.9695 — на покупку 42% со средней ценой 0.9838

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения пары, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста пары — здесь работает та же логика игры против толпы.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 09/10/2017

Ближайшая экспирация 13 октября 2017, последние данные от CME 06/10/2017

EURUSD: PUT = 1.1950, CALL = 1.1700, Max Pain = 1.1850. Соотношения Put/Call = 0.87

GBPUSD: PUT = 1.3150, CALL = 1.3300, Max Pain = 1.3300. Соотношения Put/Call = 1.59

AUDUSD: PUT = 0.7700, CALL = 0.7950, Max Pain = 0.7850. Соотношения Put/Call = 1.65

USDCAD: PUT = 1.2422, CALL = 1.2658, Max Pain = 1.25. Соотношения Put/Call = 0.87

USDJPY: PUT = 111.11, CALL = 112.35, Max Pain = 111.73. Соотношения Put/Call = 0.89

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» 

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, дневном и недельном, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

Результаты прогнозов вы можете увидеть в реальных сделках на моем ПАММ-счете в Альпари.

 

Основные события предстоящей недели

1. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС

В 21:00 МСК среды ФРС опубликует протокол прошлого заседания Комитета по открытым рынкам.

На своем заседании, состоявшемся 20 сентября, центробанк США оставил значение процентной ставки без изменений и просигнализировал, что по-прежнему планирует повысить процентную ставку в декабре. ФРС также заявила о том, что с октября начнет сокращение своего баланса размером $4,5 трлн.

Кроме протокола заседания ФРС на этой неделе также выступят несколько официальных лиц ФРС, включая члена правления ФРС Джерома Пауэлла, который является одним из кандидатов на замену Джанет Йеллен на посту главы центробанка США.

Внимание также привлекут заявления члена правления ФРС Лаел Брейнард, президента ФРБ Далласа Роберта Каплана, главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари и президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.

Фьючерс на ставку по федеральным фондам дает вероятность приблизительно 90% на повышение процентной ставки в декабре, согласно прогнозу от Investing.com. Повышение вероятности связано с недавними позитивными экономическими отчетами и заявлениями в пользу ужесточения монетарной политики от чиновников центробанка США.

2. Данные по инфляции в США

В 15:30 МСК среды Министерство торговли США опубликует отчет по размеру инфляции в сентябре. Аналитики рынка ожидают роста потребительских цен на 0,6%, а базовая инфляция, согласно прогнозу, увеличится на 0,2%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ожидалось ускорение инфляции до 1,8%. ФРС рассматривает базовую инфляцию как более точный показатель долгосрочного инфляционного давления, поскольку он не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы. Центральный банк, как правило, стремится удержать базовую инфляцию на уровне 2% или ниже.

Повышение инфляции станет стимулом для повышения процентной ставки ФРС.

В пятницу Министерство торговли США опубликует данные по объему розничных продаж в сентябре. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что объем розничных продаж в США за прошлый месяц вырастет на 1,6%. Предполагается, что базовый индекс розничных продаж в США повысится на 0,3%.

Увеличение розничных продаж указывает на экономический рост, а снижение — на экономический спад. Потребительские расходы составляют 70% экономического роста США.

Кроме того, в экономическом календаре следующей неделе ожидается публикация данных по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, индексу цен производителей (PPI) в США, числу первичных заявок на получение пособий по безработице, а также по индексу настроения потребителей США от Мичиганского университета}.

Инвесторы также продолжат следить за последними новостями из Вашингтона относительно налоговой реформы и реформы системы здравоохранения.

На следующей неделе также начнется сезон квартальной отчетности американских компаний за третий квартал. Свои финансовые отчеты в четверг представят основные американские банки JPMorgan Chase (NYSE:JPM) и Citigroup (NYSE:C), а пятницу — Bank of America (NYSE:BAC) и Wells Fargo (NYSE:WFC).

3. Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

В 17:30 МСК четверга президент ЕЦБ Марио Драги должен принять участие в панельной дискуссии по вопросам монетарной политики в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне.

Инвесторы хотят получить сведения о том, какого решения следует ожидать от ЕЦБ относительно программы выкупа облигаций и свежие прогнозы на будущее.

В прошлом месяце Драги указал, что в октябре ЕЦБ может начать сокращение своей программы количественного смягчения. Следующее заседание ЕЦБ состоится 26 октября.

Игроки рынка обратят пристальное внимание на Каталонию, лидер которой готовиться объявить о независимости региона от Испании несмотря на запрет конституционнного суда и усиливающееся экономическое давление со стороны Мадрида.

4. Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании

В 11:30 МСК вторника будет опубликован отчет Национальной статистической службы Великобритании (ONS) по объему производства в обрабатывающей промышленности за август. Ожидается, что этот показатель вырастет на 0,3%. Предполагается, что объем промышленного производства повысится на 0,2%.

Недавние отчеты показали смешанную экономическую картину Великобритании перед тем, как Банк Англии готовиться повысить процентную ставку впервые за последние десять лет.

Политика тоже остается важным фактором для инвесторов, которые следят за новостями о будущем Терезы Мэй после того, как ее недавний отчет показал, что ее дни как премьер-министра подходят к концу из-за отсутствия прогресса в переговорах по Brexit.

5. Торговый баланс Китая

Китай опубликует данные по сальдо торгового баланса за сентябрь приблизительно в 06:00 МСК пятницы. Ожидается, что профицит торгового баланса Китая за прошлый месяц снизится до $39,5 млрд после профицита $42,0 млрд в августе.

По прогнозам объем экспорта Китая в сентябре должен увеличиться на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также прогнозируется, что объем импорта Китая повысится на 13,5%.

Во втором квартале экономический рост Китая превысил прогнозы экспертов и составил 6,9%, не изменившись по сравнению с первым кварталом на фоне хороших показателей экспорта, промышленного производства и потребительских расходов.

Технический и графический анализ Форекс

Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключиться в SKYPE-чат

 

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста поставьте 5 звезд (чуть ниже) и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 4    Средний: 5/5]