Аналитический обзор Форекс рынка на 31/07/2017

Здравствуйте дамы и господа Форекс трейдеры. Давайте посмотрим, что интересного на рынке Форекс на 31/07/2017

В анализе:

  • Форекс прогноз и аналитика по парам:
    • XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD
  • Сантимент — соотношение открытых позиций
  • Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
  • Экономический календарь

По традиции начнем с обзора предстоящих событий.

Экономический календарь событий на 31/07/2017

Время указано по МСК — GMT+3

[CNY] — [04:00] — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)

[EUR] — [12:00] — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)  

[USD] — [17:00] — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь)

 

Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook

Эти данные показывают «ожидания толпы» по другому сантимент.

Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и бОльший дисбаланс.

Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.

Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EURUSD — на продажу 65% со средней ценой 1.1263 — на покупку 35% со средней ценой 1.1594

GBPUSD — на продажу 65% со средней ценой 1.2874 — на покупку 35% со средней ценой 1.3343

USDJPY — на продажу 42% со средней ценой 110.27 — на покупку 58% со средней ценой 112.57

USDCAD — на продажу 21% со средней ценой 1.2537 — на покупку 79% со средней ценой 1.2888

AUDUSD — на продажу 73% со средней ценой 0.7722 — на покупку 27% со средней ценой 0.7940

NZDUSD — на продажу 80% со средней ценой 0.7274 — на покупку 20% со средней ценой 0.7446

USDCHF — на продажу 51% со средней ценой 0.9599 — на покупку 49% со средней ценой 0.9827

 

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.

Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»

Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.

Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива — здесь работает та же логика игры против толпы.

Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 31/07/2017

Ближайшая экспирация 11 августа 2017, последние данные от CME 28/07/2017

EURUSD: PUT = 1.1550, CALL = 1.1600, Max Pain = 1.1600. Соотношения Put/Call = 1.20

GBPUSD: PUT = 1.2700, CALL = 1.3300, Max Pain = 1.3100. Соотношения Put/Call = 1.13

AUDUSD: PUT = 0.7800, CALL = 0.7850, Max Pain = 0.7850. Соотношения Put/Call = 1.35

USDCAD: PUT = 1.2738, CALL = 1.2578, Max Pain = 1.2578. Соотношения Put/Call = 1.98

USDJPY: PUT = 111.73, CALL = 111.11, Max Pain = 111.73. Соотношения Put/Call = 0.80

Главные события предстоящей недели

1. Отчет о занятости в США

Министерство труда США опубликует июньский отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора в 15:30 МСК пятницы.

Согласно консенсус-прогнозу, количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле вырастет на 183 тыс. после роста на 222 тыс. в июне. Прогнозируется, что уровень безработицы в США снизится до 4,3% против 4,4% месяцем ранее.

Основное внимание будет приковано к средней почасовой заработной плате в США. Судя по прогнозам, она повысится на 0,3% после значения 0,2% месяцем ранее.

 

 

Также без внимания не останутся новости из Вашингтона, где, по прогнозам экспертов, в Сенате продолжится работа по изменению действующей системы здравоохранения, известной как Obamacare. Игроки рынка будут следить за ходом расследования относительно возможных связей между участниками избирательной кампании президента США Дональда Трапа с представителями России.

2. Решение Банка Англии

В 14:00 МСК четверга будет оглашено решение по процентной ставке Банка Англии. В то же время четверга будет опубликован квартальный отчет Банка Англии по инфляции. После публикации этого отчета состоится пресс-конференция главы Банка Англии Марка Карни.

Большинство экономистов считает, что, несмотря на призывы к повышению процентной ставки, центробанк Великобритании сохранит ее на рекордно низком уровне, чтобы поддержать экономический рост страны.

Во время прошлого заседания Комитета по денежной политике Банка Англии за повышение процентной ставки проголосовало три его члена, включая Кристин Форбс, которая больше не является чиновников Банка Англии.

Большинство инвесторов убеждены в том, что до повышения зарплат и какой-либо определенности относительно Brexit, процентная ставка останется на текущем рекордно низком уровне.

Несколько месяцев тому назад из-за резкого роста инфляции чиновники Банка Англии стали говорить о возможности повышения процентной ставки. Рост инфляции был в основном связан с падением курса фунта после голосования по Brexit.

Однако недавняя череда слабых экономических отчетов ослабила слухи, что Банк Англии начнет сворачивать свою программу антикризисных мер.

3. Данные по инфляции в зоне евро

В 12:00 МСК понедельника будут опубликованы свежие данные по инфляции в еврозоне за июль.

Согласно консенсус-прогнозу, потребительские цены в июле выросли на 1,3%, не изменившись по сравнению с июнем и значительно ниже целевого значения ЕЦБ — чуть ниже 2%.

Возможно, более важным станет показатель базовой инфляции, которая не включает в себя цены на энергоносители и продукты питания. Согласно прогнозам,базовая инфляция останется равной 1,1%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

Кроме данных по инфляции в еврозоне также будет опубликован предварительный отчет по ВВП за второй квартал. Согласно прогнозам, за второй квартал экономический рост во втором квартале в еврозоне составит 0,6%, что соответствует значению 2,4% в годовом исчислении.

Ранее в этом месяце ЕЦБ призвал к терпению, пока настойчивые попытки повысить инфляцию до целевого уровня не дадут результата. Глава Европейского центробанка Марио Драги на пресс-конференции сообщил, что обсуждение вопроса о судьбе программы количественного смягчения должно состояться осенью.

4. Решение Резервного банка Австралии по монетарной политике

На 07:30 вторника назначено оглашение решения Резервного банка Австралии по процентной ставке.

Большинство экономистов предполагают, что центробанк Австралии в одиннадцатый раз подряд не изменит текущую рекордно низкую процентную ставку 1,5% и сохранит монетарную политику без изменений, поскольку риск повышения долгов в сфере кредитования недвижимости уравновешивается низким уровнем инфляции.

 

 

Ежедневый обзор рынка Форекс - подключайтесь в SKYPE-чат https://join.skype.com/mufQrwPhWth4 Твитнуть

Подключиться в SKYPE-чат

 

99% времени на моих счетах торгует советник «Манхэттен-ПРО» на ТФ м5.

Обзоры и аналитику рынка Форекс я делаю на старших ТФ, что бы видеть глобальные тренды, границы рынка и принимать решения о необходимости вмешательства в работу советника.

 

Если вы считаете обзоры рынка полезным, то пожалуйста, поставьте 5 звезд и поделитесь этим обзором в соц. сетях — большие кнопки справа на экране.

[Всего голосов: 1    Средний: 5/5]